PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMDX с HCMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMDX с HCMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и HCM Income Plus Fund (HCMKX).

HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. HCMKX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 8 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и HCMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и HCM Income Plus Fund (HCMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMDX и HCMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		-10.36%16.55%49.90%32.05%-39.00%38.72%52.10%21.79%-7.68%30.59%
HCMKX
HCM Income Plus Fund		-6.85%15.06%32.19%20.68%-24.98%8.97%39.45%14.64%-4.75%5.72%

Доходность по периодам

С начала года, HCMDX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у HCMKX с доходностью -6.85%.

HCMDX

1 день
1.83%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-8.99%
1 год
23.57%
3 года*
24.59%
5 лет*
10.38%
10 лет*
16.24%

HCMKX

1 день
1.27%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.50%
1 год
17.82%
3 года*
18.62%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Tactical Growth Fund

HCM Income Plus Fund

Часто сравнивают с HCMDX:
HCMDX с HCMPXHCMDX с MODLHCMDX с SPHDHCMDX с LGHHCMDX с SPYHCMDX с HCMTHCMDX с BITC
Часто сравнивают с HCMKX:
HCMKX с SPHDHCMKX с HCMPXHCMKX с SICIXHCMKX с BERIXHCMKX с CSTAXHCMKX с CONWXHCMKX с EKBAX

Сравнение комиссий HCMDX и HCMKX

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии HCMKX в 2.10%.

HCMDX
HCM Tactical Growth Fund
HCMKX
HCM Income Plus Fund

Доходность на риск

HCMDX vs. HCMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMDX
Ранг доходности на риск HCMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HCMKX
Ранг доходности на риск HCMKX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMKX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMKX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMDX c HCMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и HCM Income Plus Fund (HCMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMDXHCMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.59

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.58

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

5.17

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMDX vs. HCMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMDX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCMKX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMDX и HCMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMDXHCMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между HCMDX и HCMKX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и HCMKX

Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности HCMKX в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		3.32%2.98%23.23%0.00%0.72%0.99%3.24%0.00%5.05%0.00%0.00%1.47%
HCMKX
HCM Income Plus Fund		3.92%3.66%19.48%0.04%0.00%0.20%0.27%0.16%5.97%0.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и HCMKX

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки HCMKX в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и HCMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMDXHCMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-28.43%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-11.14%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-28.43%

-12.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-10.01%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-7.13%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.40%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и HCMKX

HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с HCM Income Plus Fund (HCMKX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMDXHCMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.41%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

12.41%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

16.55%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

15.30%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

13.99%

+10.10%