PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMDX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMDX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности HCMDX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMDX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		-10.36%16.55%49.90%32.05%-39.00%38.72%52.10%21.79%-7.68%30.59%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, HCMDX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

HCMDX

1 день
1.83%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-8.99%
1 год
23.57%
3 года*
24.59%
5 лет*
10.38%
10 лет*
16.24%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCM Tactical Growth Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с HCMDX:
HCMDX с HCMPXHCMDX с MODLHCMDX с SPHDHCMDX с LGHHCMDX с SPYHCMDX с HCMTHCMDX с BITC
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий HCMDX и FSPGX

HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

HCMDX
HCM Tactical Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

HCMDX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMDX
Ранг доходности на риск HCMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMDX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMDXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.84

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.36

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

4.02

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMDX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMDX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMDX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMDXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.84

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.22

Корреляция

Корреляция между HCMDX и FSPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMDX и FSPGX

Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		3.32%2.98%23.23%0.00%0.72%0.99%3.24%0.00%5.05%0.00%0.00%1.47%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCMDX и FSPGX

Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMDXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.89%

-32.66%

-8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-16.17%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-32.66%

-8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-13.03%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-6.43%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

4.70%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMDX и FSPGX

HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMDXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.71%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.66%

12.37%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

22.58%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

21.52%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

21.66%

+2.43%