Сравнение HCMDX с FCGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).
HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMDX и FCGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMDX и FCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | -10.36% | 16.55% | 49.90% | 32.05% | -39.00% | 38.72% | 52.10% | 21.79% | -7.68% | 32.41% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -2.49% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMDX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции HCMDX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 16.24% против 21.96% соответственно.
HCMDX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 16.24%
FCGSX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 21.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMDX и FCGSX
HCMDX берет комиссию в 2.84%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.
Доходность на риск
HCMDX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск
HCMDX
FCGSX
Сравнение HCMDX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMDX | FCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.66 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.34 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.98 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 13.43 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMDX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.66 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.95 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.88 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между HCMDX и FCGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMDX и FCGSX
Дивидендная доходность HCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 3.32% | 2.98% | 23.23% | 0.00% | 0.72% | 0.99% | 3.24% | 0.00% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 10.74% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок HCMDX и FCGSX
Максимальная просадка HCMDX за все время составила -40.89%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMDX и FCGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMDX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.89% | -38.77% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -13.10% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -38.77% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -38.77% | -2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -6.44% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -7.05% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 2.91% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMDX и FCGSX
Текущая волатильность для HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) составляет 7.64%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что HCMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMDX | FCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 8.15% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.66% | 14.39% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 24.14% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 23.69% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 23.19% | +0.90% |