PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCMAX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCMAX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillman Value Fund (HCMAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

HCMAX управляется Hillman Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HCMAX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hillman Value Fund (HCMAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCMAX и SWLVX

2026 (YTD)2025202420232022
HCMAX
Hillman Value Fund		-1.43%10.12%11.09%24.39%-8.05%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-3.25%

Доходность по периодам

С начала года, HCMAX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

HCMAX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
0.21%
1 год
8.93%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hillman Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HCMAX:
HCMAX с VOOHCMAX с OAKMXHCMAX с ACIIXHCMAX с ACTIXHCMAX с FBLEXHCMAX с HDCTXHCMAX с LEXCX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий HCMAX и SWLVX

HCMAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

HCMAX
Hillman Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HCMAX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCMAX
Ранг доходности на риск HCMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCMAX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCMAXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.01

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.47

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.44

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

6.76

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCMAX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCMAX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCMAX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCMAXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.01

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между HCMAX и SWLVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCMAX и SWLVX

Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.69%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
HCMAX
Hillman Value Fund		16.69%16.45%21.58%3.09%12.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HCMAX и SWLVX

Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCMAXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-38.34%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.82%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-4.82%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-4.93%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.51%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HCMAX и SWLVX

Текущая волатильность для Hillman Value Fund (HCMAX) составляет 4.20%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что HCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCMAXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.47%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.30%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

15.74%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

14.85%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

18.67%

-1.44%