Сравнение HCMAX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hillman Value Fund (HCMAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
HCMAX управляется Hillman Capital Management. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMAX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMAX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCMAX Hillman Value Fund | -3.32% | 10.12% | 11.09% | 24.39% | -8.05% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMAX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%.
HCMAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMAX и RIDAX
HCMAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
HCMAX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
HCMAX
RIDAX
Сравнение HCMAX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hillman Value Fund (HCMAX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMAX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.46 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 2.01 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.58 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 7.44 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.46 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.67 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HCMAX и RIDAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMAX и RIDAX
Дивидендная доходность HCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.02%, что больше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMAX Hillman Value Fund | 17.02% | 16.45% | 21.58% | 3.09% | 12.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок HCMAX и RIDAX
Максимальная просадка HCMAX за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMAX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -42.37% | +19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -8.25% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -5.77% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -4.42% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 1.76% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMAX и RIDAX
Hillman Value Fund (HCMAX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что HCMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMAX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.91% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 5.47% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 9.48% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 9.46% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 10.67% | +6.54% |