PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCKAX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCKAX с VTMFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HCKAX (Hartford Checks and Balances Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, HCKAX returned 9.32%/yr vs 8.63%/yr for VTMFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HCKAX charges 0.37%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности HCKAX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCKAX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции HCKAX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.32% против 8.63% соответственно.

HCKAX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.28%
С начала года
5.41%
6 месяцев
4.73%
1 год
15.32%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.71%
10 лет*
9.32%

VTMFX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.06%
С начала года
4.50%
6 месяцев
3.95%
1 год
13.59%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCKAX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		5.41%11.51%12.99%13.00%-13.28%14.28%13.06%22.40%-3.65%14.54%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		4.50%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between HCKAX and VTMFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

0.95

The correlation between HCKAX and VTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Checks and Balances Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HCKAX:
HCKAX с KBRHCKAX с USAHCKAX с HDGYXHCKAX с CONWXHCKAX с CSTAXHCKAX с HGIYXHCKAX с HGOIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

HCKAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCKAX
Ранг доходности на риск HCKAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCKAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCKAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCKAXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.20

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.10

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.65

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

12.34

-1.15

HCKAX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCKAX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCKAX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCKAX и VTMFX

Максимальная просадка HCKAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKAX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCKAXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-28.49%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-5.38%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-10.61%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-17.40%

-2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.91%

-21.87%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-3.54%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.15%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HCKAX и VTMFX

Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что HCKAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCKAXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.56%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

5.22%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.33%

6.49%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.81%

8.57%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.60%

9.14%

+2.46%

Сравнение комиссий HCKAX и VTMFX

HCKAX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCKAX и VTMFX

Дивидендная доходность HCKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности VTMFX в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		7.05%7.43%5.85%4.57%8.94%6.33%4.41%7.45%10.66%13.93%8.70%12.58%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.14%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HCKAX and VTMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HCKAX has higher volatility (3.00%) compared to VTMFX (2.56%). In terms of maximum drawdown, HCKAX dropped -41.69% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCKAX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор