PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCKAX с HDGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCKAX с HDGYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCKAX (Hartford Checks and Balances Fund) and HDGYX (The Hartford Dividend and Growth Fund) are both mutual funds - HCKAX is a Diversified Portfolio fund managed by Hartford, while HDGYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HCKAX returned 9.10%/yr vs 13.12%/yr for HDGYX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HCKAX charges 0.37%/yr vs 0.69%/yr for HDGYX.

Доходность

Сравнение доходности HCKAX и HDGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCKAX показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у HDGYX с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции HCKAX уступали акциям HDGYX по среднегодовой доходности: 9.10% против 13.12% соответственно.

HCKAX

1 день
-0.54%
1 месяц
2.43%
С начала года
5.89%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.43%
3 года*
12.75%
5 лет*
6.69%
10 лет*
9.10%

HDGYX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.65%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.26%
1 год
23.58%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCKAX и HDGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		5.89%11.51%12.99%13.00%-13.28%14.28%13.06%22.40%-3.65%14.54%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		8.24%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%18.29%

Correlation

The correlation between HCKAX and HDGYX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.96

The correlation between HCKAX and HDGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Checks and Balances Fund

The Hartford Dividend and Growth Fund

Часто сравнивают с HCKAX:
HCKAX с KBRHCKAX с USAHCKAX с HGIYXHCKAX с CONWXHCKAX с CSTAXHCKAX с HGOIXHCKAX с BERIX
Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с PEYAXHDGYX с LBSAXHDGYX с SPYIHDGYX с MEIAX

Доходность на риск

HCKAX vs. HDGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCKAX
Ранг доходности на риск HCKAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCKAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCKAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCKAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCKAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCKAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCKAX c HDGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCKAXHDGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.21

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.11

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.96

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

12.78

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCKAX vs. HDGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCKAX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDGYX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCKAX и HDGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCKAXHDGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HCKAX и HDGYX

Максимальная просадка HCKAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки HDGYX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKAX и HDGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCKAXHDGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-50.78%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-8.00%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-13.70%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-18.79%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.91%

-34.98%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.89%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-5.81%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.85%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HCKAX и HDGYX

Текущая волатильность для Hartford Checks and Balances Fund (HCKAX) составляет 2.12%, в то время как у The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что HCKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCKAXHDGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.66%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

8.03%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

10.71%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

14.02%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

16.61%

-5.04%

Сравнение комиссий HCKAX и HDGYX

HCKAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии HDGYX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCKAX и HDGYX

Дивидендная доходность HCKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что меньше доходности HDGYX в 11.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCKAX
Hartford Checks and Balances Fund		7.01%7.43%5.85%4.57%8.94%6.33%4.41%7.45%10.66%13.93%8.70%12.58%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		11.36%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HCKAX and HDGYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HDGYX has higher volatility (2.66%) compared to HCKAX (2.12%). In terms of maximum drawdown, HCKAX dropped -41.69% vs HDGYX's -50.78%.

HDGYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCKAX и HDGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор