PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCI с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCI с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCI (HCI Group, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, HCI returned 15.03%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCI и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCI Group, Inc. (HCI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCI показывает доходность -21.22%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

HCI

1 день
0.27%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-21.22%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-8.28%
3 года*
41.91%
5 лет*
15.03%
10 лет*
19.79%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCI и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCI
HCI Group, Inc.		-21.22%66.27%35.46%126.76%-51.20%62.74%16.66%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between HCI and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCI Group, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HCI:
HCI с SKWDHCI с ^GSPCHCI с QQQMHCI с FXAIXHCI с KNSLHCI с JPMHCI с SPY
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

HCI vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCI
Ранг доходности на риск HCI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCI c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCISGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
20.28

-20.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
275.69

-275.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

195.55

-194.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

398.20

-398.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

4,462.00

-4,462.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCI vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCI на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCI и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCISGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

20.28

-20.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

14.74

-14.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

12.49

-11.95

Просадки

Сравнение просадок HCI и SGOV

Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCISGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-0.03%

-78.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-0.01%

-27.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.30%

-0.01%

-28.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

-0.03%

-78.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.67%

0.00%

-26.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.55%

-0.00%

-20.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

0.00%

+16.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HCI и SGOV

HCI Group, Inc. (HCI) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCISGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

0.05%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

0.13%

+20.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.75%

0.20%

+31.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.06%

0.24%

+42.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.56%

0.24%

+41.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCI и SGOV

Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCI
HCI Group, Inc.		1.07%0.83%1.37%1.83%4.04%1.92%3.06%3.50%2.90%4.68%3.04%3.44%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCI and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCI has higher volatility (5.85%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCI и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор