Сравнение HCC с VAL
HCC (Warrior Met Coal, Inc.) and VAL (Valaris Limited) are both stocks. HCC operates in Coking Coal (Basic Materials), while VAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, HCC returned 42.82%/yr vs 26.48%/yr for VAL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCC и VAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCC показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у VAL с доходностью 81.33%.
HCC
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 25.36%
- 1 год
- 109.34%
- 3 года*
- 41.35%
- 5 лет*
- 42.82%
- 10 лет*
- —
VAL
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 81.33%
- 6 месяцев
- 54.32%
- 1 год
- 119.63%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 26.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCC и VAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCC Warrior Met Coal, Inc. | 12.38% | 63.49% | -9.79% | 81.59% | 41.03% | 63.45% |
VAL Valaris Limited | 81.33% | 13.92% | -35.48% | 1.40% | 87.83% | 63.71% |
Correlation
The correlation between HCC and VAL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г. | 0.35 |
The correlation between HCC and VAL shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCC:
$5.22B
VAL:
$6.32B
HCC:
$2.61
VAL:
$14.28
HCC:
37.88
VAL:
6.40
HCC:
0.89
VAL:
0.06
HCC:
3.55
VAL:
2.90
HCC:
2.37
VAL:
2.00
HCC:
$1.47B
VAL:
$2.21B
HCC:
$887.07M
VAL:
$493.00M
HCC:
$296.72M
VAL:
$577.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCC vs. VAL — Ранг доходности на риск
HCC
VAL
Сравнение HCC c VAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warrior Met Coal, Inc. (HCC) и Valaris Limited (VAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCC | VAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 5.49 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 14.97 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCC | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.01 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.53 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HCC и VAL
Максимальная просадка HCC за все время составила -64.81%, примерно равная максимальной просадке VAL в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCC и VAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCC | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.81% | -63.82% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | -21.94% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.53% | -63.82% | +18.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -63.82% | +18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -19.42% | +9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -18.77% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 8.02% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCC и VAL
Warrior Met Coal, Inc. (HCC) имеет более высокую волатильность в 23.08% по сравнению с Valaris Limited (VAL) с волатильностью 16.02%. Это указывает на то, что HCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCC | VAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.08% | 16.02% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.14% | 47.75% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 59.89% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.60% | 49.81% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.53% | 50.32% | +2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCC и VAL
Дивидендная доходность HCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как VAL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCC Warrior Met Coal, Inc. | 0.32% | 0.36% | 1.51% | 1.90% | 4.45% | 0.78% | 0.94% | 21.85% | 27.91% | 45.17% |
VAL Valaris Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCC и VAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warrior Met Coal, Inc. и Valaris Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCC и VAL
HCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о валовой прибыли в 450.26M при выручке в 458.59M, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
VAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 465.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.37M при выручке в 458.59M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
VAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила об операционной прибыли в -2.80M при выручке в 465.40M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
HCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warrior Met Coal, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.34M при выручке в 458.59M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
VAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о чистой прибыли в -16.40M при выручке в 465.40M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
Часто задаваемые вопросы
HCC and VAL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCC has higher volatility (23.08%) compared to VAL (16.02%). In terms of maximum drawdown, HCC dropped -64.81% vs VAL's -63.82%.
VAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCC и VAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор