PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCAYX с HDGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCAYX с HDGYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCAYX (The Hartford Capital Appreciation Fund) and HDGYX (The Hartford Dividend and Growth Fund) are both mutual funds - HCAYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Hartford, while HDGYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HCAYX returned 12.71%/yr vs 13.12%/yr for HDGYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HCAYX charges 0.80%/yr vs 0.69%/yr for HDGYX.

Доходность

Сравнение доходности HCAYX и HDGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCAYX показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у HDGYX с доходностью 8.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCAYX имеют среднегодовую доходность 12.71%, а акции HDGYX немного впереди с 13.12%.

HCAYX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.56%
С начала года
9.36%
6 месяцев
8.86%
1 год
22.61%
3 года*
16.90%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.71%

HDGYX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.65%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.26%
1 год
23.58%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCAYX и HDGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		9.36%10.66%20.31%19.24%-17.64%15.56%21.14%35.95%-4.83%21.82%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		8.24%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%18.29%

Correlation

The correlation between HCAYX and HDGYX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1996 г.

0.86

The correlation between HCAYX and HDGYX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Capital Appreciation Fund

The Hartford Dividend and Growth Fund

Часто сравнивают с HCAYX:
HCAYX с VOOHCAYX с HGIYXHCAYX с DHAMXHCAYX с HHMIXHCAYX с FNSTXHCAYX с HBLYXHCAYX с HQIYX
Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с PEYAXHDGYX с LBSAXHDGYX с SPYIHDGYX с MEIAX

Доходность на риск

HCAYX vs. HDGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCAYX
Ранг доходности на риск HCAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAYX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAYX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAYX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCAYX c HDGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAYXHDGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.21

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.11

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.96

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

12.78

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCAYX vs. HDGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCAYX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDGYX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCAYX и HDGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAYXHDGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Просадки

Сравнение просадок HCAYX и HDGYX

Максимальная просадка HCAYX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки HDGYX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCAYX и HDGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCAYXHDGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-50.78%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.00%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-13.70%

-6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.48%

-18.79%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-34.98%

-1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.89%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-5.81%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.85%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HCAYX и HDGYX

The Hartford Capital Appreciation Fund (HCAYX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что HCAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCAYXHDGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

2.66%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

8.03%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

10.71%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

14.02%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.61%

+1.43%

Сравнение комиссий HCAYX и HDGYX

HCAYX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HDGYX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCAYX и HDGYX

Дивидендная доходность HCAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности HDGYX в 11.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCAYX
The Hartford Capital Appreciation Fund		5.03%5.50%7.89%0.41%4.97%13.12%4.31%7.95%16.29%13.10%0.73%8.62%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		11.36%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%

Часто задаваемые вопросы

HCAYX and HDGYX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCAYX has higher volatility (2.93%) compared to HDGYX (2.66%). In terms of maximum drawdown, HCAYX dropped -59.00% vs HDGYX's -50.78%.

HDGYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCAYX и HDGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор