Сравнение HCA с SNPS
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, HCA returned 18.27%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции HCA уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 18.27% против 24.15% соответственно.
HCA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.89%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 18.27%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам HCA и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.94% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between HCA and SNPS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.26 |
The correlation between HCA and SNPS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
SNPS:
$4.57
HCA:
13.60
SNPS:
99.35
HCA:
1.62
SNPS:
4.26
HCA:
1.22
SNPS:
8.85
HCA:
$75.60B
SNPS:
$8.68B
HCA:
$31.37B
SNPS:
$6.38B
HCA:
$15.60B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. SNPS — Ранг доходности на риск
HCA
SNPS
Сравнение HCA c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.20 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -0.32 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA и SNPS
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -60.95% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.62% | -41.04% | +7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.62% | -41.04% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -41.04% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -41.04% | -13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -29.67% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -20.29% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 26.17% | -15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и SNPS
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 8.97%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 13.66% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 30.93% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 56.65% | -29.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 40.80% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 35.08% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и SNPS
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и SNPS
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and SNPS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNPS has higher volatility (13.66%) compared to HCA (8.97%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs SNPS's -60.95%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор