PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCA с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCA (HCA Healthcare, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, HCA returned 12.04%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HCA и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность -22.38%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

HCA

1 день
-0.39%
1 месяц
-15.62%
С начала года
-22.38%
6 месяцев
-25.58%
1 год
-4.56%
3 года*
10.81%
5 лет*
12.04%
10 лет*
17.38%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCA и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-22.38%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%50.40%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between HCA and SGOV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCA Healthcare, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

HCA vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCASGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
20.28

-20.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
275.69

-275.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

195.55

-194.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

398.20

-398.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

4,462.00

-4,462.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCASGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

20.28

-20.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

14.74

-14.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

12.49

-11.89

Просадки

Сравнение просадок HCA и SGOV

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCASGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.74%

-0.03%

-54.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.53%

-0.01%

-33.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.53%

-0.01%

-33.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-0.03%

-39.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.53%

0.00%

-33.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-0.00%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

0.00%

+10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и SGOV

HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCASGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

0.05%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

0.13%

+20.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

0.20%

+26.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

0.24%

+29.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

0.24%

+32.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и SGOV

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.81%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCA and SGOV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCA has higher volatility (6.26%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCA и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор