PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA с PYPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCA с PYPL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HCA (HCA Healthcare, Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, HCA returned 18.27%/yr vs 1.21%/yr for PYPL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCA и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность -16.94%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.41%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 18.27% против 1.21% соответственно.

HCA

1 день
2.29%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-16.94%
6 месяцев
-19.89%
1 год
4.87%
3 года*
12.30%
5 лет*
13.79%
10 лет*
18.27%

PYPL

1 день
0.70%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-28.41%
6 месяцев
-32.22%
1 год
-44.01%
3 года*
-12.98%
5 лет*
-31.18%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCA и PYPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-16.94%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-28.41%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%

Correlation

The correlation between HCA and PYPL is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г.

0.24

Over the past year, the correlation between HCA and PYPL has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

HCA:

$28.46

PYPL:

$5.31

Коэффициент P/E

HCA:

13.60

PYPL:

7.83

Коэффициент PEG

HCA:

1.62

PYPL:

0.38

Коэффициент P/S

HCA:

1.22

PYPL:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$75.60B

PYPL:

$33.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$31.37B

PYPL:

$15.56B

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$15.60B

PYPL:

$7.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCA Healthcare, Inc.

PayPal Holdings, Inc.

Часто сравнивают с HCA:
HCA с UNHHCA с THCHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ
Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META

Доходность на риск

HCA vs. PYPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCAPYPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-1.13

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-1.53

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.79

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.88

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

-1.54

+1.98

HCA vs. PYPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа PYPL равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCA и PYPL

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и PYPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCAPYPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.74%

-87.30%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

-49.92%

+16.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

-57.34%

+23.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-87.30%

+47.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.74%

-87.30%

+32.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.87%

-86.42%

+57.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-35.90%

+24.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

28.60%

-17.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и PYPL

HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCAPYPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

7.01%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

31.72%

-10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.33%

39.10%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.90%

42.08%

-12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.63%

38.77%

-6.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и PYPL

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PYPL в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.76%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		1.01%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B20222023202420252026
19.51B
8.35B
(HCA) Общая выручка
(PYPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCA и PYPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCA Healthcare, Inc. и PayPal Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
41.9%
45.6%
Активы портфеля
HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

HCA and PYPL have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HCA has higher volatility (8.97%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs PYPL's -87.30%.

HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCA и PYPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор