Сравнение HBTC с MSTZ
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, HBTC returned -36.19% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. HBTC charges 1.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -20.50%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
HBTC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -24.64%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -20.50% | 1.18% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 7.05% |
Correlation
The correlation between HBTC and MSTZ is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | -0.77 |
The correlation between HBTC and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
HBTC
MSTZ
Сравнение HBTC c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.33 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.55 | -4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 6.84 | -8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и MSTZ
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -99.38% | +58.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -84.89% | +44.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.22% | -97.53% | +60.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -94.55% | +78.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.99% | 43.95% | -19.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и MSTZ
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.05%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 55.03% | -48.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 134.45% | -115.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 148.58% | -120.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 170.73% | -141.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 170.73% | -141.89% |
Сравнение комиссий HBTC и MSTZ
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и MSTZ
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.78% | 10.96% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and MSTZ have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to HBTC (6.05%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.45% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -36.19% for HBTC. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -36.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 0.00% for MSTZ.
HBTC is categorized as Blockchain, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Fortuna Funds and REX. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор