Сравнение HBTC с QBF
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HBTC returned -36.19% vs -44.02% for QBF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -20.50%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -27.34%.
HBTC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -24.64%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -20.50% | 1.18% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -0.69% |
Correlation
The correlation between HBTC and QBF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between HBTC and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. QBF — Ранг доходности на риск
HBTC
QBF
Сравнение HBTC c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.91 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.53 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и QBF
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки QBF в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -48.71% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -48.71% | +8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.22% | -45.69% | +8.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -19.10% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.99% | 28.73% | -4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и QBF
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.05%, в то время как у Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 8.71% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 20.81% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 27.23% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 28.98% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 28.98% | -0.14% |
Сравнение комиссий HBTC и QBF
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и QBF
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности QBF в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.78% | 10.96% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HBTC and QBF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QBF has higher volatility (8.71%) compared to HBTC (6.05%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.45% vs QBF's -48.71%.
On 1-year performance, HBTC leads with -36.19% vs -44.02% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTC has performed better with a -36.19% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 1.90% for QBF.
They also come from different issuers: Fortuna Funds and Innovator. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.79% for QBF.
HBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.30 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор