Сравнение HBTC с QBF
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HBTC returned -32.24% vs -37.30% for QBF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -24.27%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -27.01%.
HBTC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- -32.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -27.01%
- 6 месяцев
- -27.39%
- 1 год
- -37.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -24.27% | 1.18% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.01% | -0.69% |
Correlation
The correlation between HBTC and QBF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between HBTC and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. QBF — Ранг доходности на риск
HBTC
QBF
Сравнение HBTC c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.81 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.43 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и QBF
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.19%, что меньше максимальной просадки QBF в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.19% | -46.35% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.19% | -46.35% | +6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | -45.44% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -17.82% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.93% | 26.21% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и QBF
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 5.26%, в то время как у Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 10.57% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 20.27% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 27.20% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 29.01% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 29.01% | +0.09% |
Сравнение комиссий HBTC и QBF
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и QBF
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности QBF в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.47% | 10.96% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.89% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HBTC and QBF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QBF has higher volatility (10.57%) compared to HBTC (5.26%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.19% vs QBF's -46.35%.
On 1-year performance, HBTC leads with -32.24% vs -37.30% for QBF. On fees, QBF is cheaper at 0.79% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTC has performed better with a -32.24% return vs -37.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QBF is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 1.89% for QBF.
They also come from different issuers: Fortuna Funds and Innovator. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.79% for QBF.
HBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор