- ISIN
- US53656G2333
- CUSIP
- 53656G233
- Эмитент
- Fortuna Funds
- Дата выпуска
- 19 мар. 2025 г.
- Регион
- Global (Global)
- Категория
- Blockchain
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 48
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $865.87
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HBTC
Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) снизился на 21.8% с начала года. Текущая цена акции HBTC — $18.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) показал доход в -21.77% с начала года и -34.02% за последние 12 месяцев.
Fortuna Hedged Bitcoin ETF
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- -14.70%
- С начала года
- -21.77%
- 1 год
- -34.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HBTC по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -1.10%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HBTC закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 4 мар. 2026 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.74% | -9.93% | -1.80% | 5.67% | -5.03% | -10.64% | 2.03% | 1.48% | -21.77% | ||||
| 2025 | -2.56% | 9.36% | 8.24% | 0.69% | 5.52% | -6.59% | 3.29% | 0.62% | -10.38% | -5.09% | 1.18% |
Метрики бенчмарка
Fortuna Hedged Bitcoin ETF has an annualized alpha of -25.69%, beta of 0.68, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2025.
- This ETF participated in 225.86% of S&P 500 Index downside but only -5.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.17 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -25.69%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- -5.84%
- Участие в снижении
- 225.86%
Комиссия
Комиссия HBTC составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBTC имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.50 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 10.58 | -11.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fortuna Hedged Bitcoin ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.50 | $2.50 |
Дивидендный доход | 14.01% | 10.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fortuna Hedged Bitcoin ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $2.50 | $2.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fortuna Hedged Bitcoin ETF показал максимальную просадку в 40.45%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fortuna Hedged Bitcoin ETF составляет 38.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.45%июнь 2026 г. | 10mo 15d | — | 11mo 27dавг. 2025 г. - сейчас | — |
-9.88%апр. 2025 г. | 14d | 14d | 28dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.87%июнь 2025 г. | 13d | 1mo 6d | 1mo 19dмай 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.82%авг. 2025 г. | 17d | 12d | 29dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-2.73%май 2025 г. | 1d | 3d | 3dмай 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| HBTC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -56.78% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -9.10% | -31.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -0.17% | -38.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.32% | -10.69% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.56% | 2.14% | +23.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HBTC
Добавьте Fortuna Hedged Bitcoin ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HBTC