Сравнение HBTC с CBXJ
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HBTC returned -32.24% vs -21.37% for CBXJ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -24.27%, что значительно ниже, чем у CBXJ с доходностью -11.67%.
HBTC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- -32.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -24.27% | 1.18% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.67% | -3.72% |
Correlation
The correlation between HBTC and CBXJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between HBTC and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
HBTC
CBXJ
Сравнение HBTC c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.73 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.17 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и CBXJ
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки CBXJ в -29.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.19% | -29.25% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.19% | -29.25% | -10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | -29.25% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -11.33% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.93% | 18.30% | +3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и CBXJ
Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что HBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.06% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 11.42% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 17.78% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 16.49% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 16.49% | +12.61% |
Сравнение комиссий HBTC и CBXJ
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и CBXJ
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности CBXJ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.47% | 10.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HBTC and CBXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HBTC has higher volatility (5.26%) compared to CBXJ (3.06%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.19% vs CBXJ's -29.25%.
On 1-year performance, CBXJ leads with -21.37% vs -32.24% for HBTC. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBXJ has performed better with a -21.37% return vs -32.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 2.23% for CBXJ.
They also come from different issuers: Fortuna Funds and Calamos. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.69% for CBXJ.
HBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор