Сравнение HBTC с CBTJ
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HBTC returned -32.24% vs -31.54% for CBTJ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -24.27%, что значительно ниже, чем у CBTJ с доходностью -19.03%.
HBTC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- -32.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -24.27% | 1.18% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -19.03% | -4.41% |
Correlation
The correlation between HBTC and CBTJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between HBTC and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
HBTC
CBTJ
Сравнение HBTC c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.77 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.25 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и CBTJ
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.19%, примерно равная максимальной просадке CBTJ в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.19% | -40.98% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.19% | -40.98% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | -40.91% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -16.03% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.93% | 25.32% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и CBTJ
Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеют волатильность 5.26% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.30% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | 18.24% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 27.04% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 25.36% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 25.36% | +3.74% |
Сравнение комиссий HBTC и CBTJ
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и CBTJ
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности CBTJ в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.79% | 1.45% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.47% | 10.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, HBTC and CBTJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CBTJ has higher volatility (5.30%) compared to HBTC (5.26%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.19% vs CBTJ's -40.98%.
On 1-year performance, CBTJ leads with -31.54% vs -32.24% for HBTC. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBTJ has performed better with a -31.54% return vs -32.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 1.79% for CBTJ.
They also come from different issuers: Fortuna Funds and Calamos. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.69% for CBTJ.
HBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.14 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор