Сравнение HBTC с CBTJ
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HBTC returned -31.57% vs -30.36% for CBTJ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у CBTJ с доходностью -16.58%.
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | 1.24% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -16.58% | -5.74% |
Correlation
The correlation between HBTC and CBTJ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between HBTC and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
HBTC
CBTJ
Сравнение HBTC c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTC | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.78 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -1.29 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTC | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | -1.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.80 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок HBTC и CBTJ
Максимальная просадка HBTC за все время составила -37.82%, примерно равная максимальной просадке CBTJ в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -39.12% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | -39.12% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | -39.12% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -15.13% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 23.62% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и CBTJ
Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что HBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.87% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | 19.34% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 27.13% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 25.64% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 25.64% | +4.02% |
Сравнение комиссий HBTC и CBTJ
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и CBTJ
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности CBTJ в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.74% | 1.45% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HBTC and CBTJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HBTC has higher volatility (6.85%) compared to CBTJ (4.87%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -37.82% vs CBTJ's -39.12%.
On 1-year performance, CBTJ leads with -30.36% vs -31.57% for HBTC. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBTJ has performed better with a -30.36% return vs -31.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 1.74% for CBTJ.
They also come from different issuers: Fortuna Funds and Calamos. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.69% for CBTJ.
HBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор