Сравнение HBTA с QGRD
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and QGRD (Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF) are both exchange-traded funds - HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon, while QGRD is a Equity Hedged fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и QGRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HBTA показывает доходность 14.16%, а QGRD немного выше – 14.62%.
HBTA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRD
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и QGRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.16% | 13.71% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 14.62% | 8.34% |
Correlation
The correlation between HBTA and QGRD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. QGRD — Ранг доходности на риск
HBTA
QGRD
Сравнение HBTA c QGRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF (QGRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTA | QGRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTA | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.11 | -1.20 |
Просадки
Сравнение просадок HBTA и QGRD
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки QGRD в -9.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и QGRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -9.41% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.53% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -2.18% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и QGRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | QGRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 12.91% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 12.91% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 12.91% | +11.90% |
Сравнение комиссий HBTA и QGRD
И HBTA, и QGRD имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и QGRD
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности QGRD в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% |
QGRD Horizon NASDAQ-100 Defined Risk ETF | 1.37% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, HBTA and QGRD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBTA and QGRD have the same expense ratio: 0.85% per year.
QGRD has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.56% for HBTA.
HBTA is categorized as Derivative Income, while QGRD is Equity Hedged.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и QGRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор