Сравнение HBTA с PAPI
HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HBTA returned 38.20% vs 13.61% for PAPI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HBTA charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности HBTA и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTA показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 6.49%.
HBTA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTA и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.16% | 14.69% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.49% | 3.98% |
Correlation
The correlation between HBTA and PAPI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.27 |
The correlation between HBTA and PAPI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTA vs. PAPI — Ранг доходности на риск
HBTA
PAPI
Сравнение HBTA c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTA | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.99 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 5.35 | +8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTA | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.31 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HBTA и PAPI
Максимальная просадка HBTA за все время составила -26.73%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTA и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTA | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.73% | -14.27% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -6.86% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -4.45% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -2.73% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.55% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTA и PAPI
Horizon Expedition Plus ETF (HBTA) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что HBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTA | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 2.20% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 7.02% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 10.47% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 11.76% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 11.76% | +13.05% |
Сравнение комиссий HBTA и PAPI
HBTA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTA и PAPI
Дивидендная доходность HBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности PAPI в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.57% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
HBTA and PAPI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBTA has higher volatility (4.37%) compared to PAPI (2.20%). In terms of maximum drawdown, HBTA dropped -26.73% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, HBTA leads with 38.20% vs 13.61% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTA has performed better with a 38.20% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
PAPI has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 0.56% for HBTA.
They also come from different issuers: Horizon and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.85% for HBTA and 0.29% for PAPI.
HBTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTA и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор