PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBM.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HBM.TO с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, HBM.TO returned 22.26%/yr vs 10.95%/yr for ^TNX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBM.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBM.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBM.TO показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции HBM.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 22.26% против 10.95% соответственно.

HBM.TO

1 день
-0.59%
1 месяц
37.55%
С начала года
53.85%
6 месяцев
73.17%
1 год
227.22%
3 года*
88.82%
5 лет*
35.63%
10 лет*
22.26%

^TNX

1 день
0.00%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.84%
1 год
4.53%
3 года*
7.92%
5 лет*
27.08%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBM.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBM.TO
Hudbay Minerals Inc.		53.85%134.08%60.29%6.88%-25.13%3.05%66.44%-16.44%-41.80%45.20%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		9.02%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%

Correlation

The correlation between HBM.TO and ^TNX is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.08

The correlation between HBM.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с HBM.TO:
HBM.TO с FM.TOHBM.TO с TECK-B.TOHBM.TO с LUN.TOHBM.TO с ERO.TOHBM.TO с LAC.TOHBM.TO с SPYHBM.TO с COPR.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

HBM.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM.TO
Ранг доходности на риск HBM.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBM.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBM.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.21
0.27

+3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
0.51

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.06

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.36

0.36

+6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.20

0.73

+20.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBM.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBM.TO на текущий момент составляет 4.21, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBM.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21

0.27

+3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.05

-0.05

Просадки

Сравнение просадок HBM.TO и ^TNX

Максимальная просадка HBM.TO за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки ^TNX в -83.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBM.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.86%

-83.97%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-12.47%

-23.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.61%

-28.10%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.23%

-28.10%

-34.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.01%

-83.93%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-9.63%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.91%

-32.51%

-29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

6.24%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HBM.TO и ^TNX

Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что HBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBM.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

5.21%

+14.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.60%

11.59%

+31.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.34%

17.01%

+37.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.64%

33.36%

+18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.44%

48.25%

+7.19%

Часто задаваемые вопросы

HBM.TO and ^TNX have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBM.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор