PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HBM.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HBM.TO с ^TNX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HBM.TO (Hudbay Minerals Inc.) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, HBM.TO returned 16.92%/yr vs 12.12%/yr for ^TNX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBM.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBM.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBM.TO показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции HBM.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 16.92% против 12.12% соответственно.

HBM.TO

1 день
2.62%
1 месяц
-25.01%
6 месяцев
-9.34%
С начала года
7.70%
1 год
118.98%
3 года*
61.30%
5 лет*
29.07%
10 лет*
16.92%
Всё время*
3.65%

^TNX

1 день
1.13%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
9.70%
С начала года
13.07%
1 год
5.88%
3 года*
8.44%
5 лет*
31.77%
10 лет*
12.12%
Всё время*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBM.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBM.TO
Hudbay Minerals Inc.		7.70%134.08%60.29%6.88%-25.13%3.05%66.44%-16.44%-41.80%45.20%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		13.07%-13.12%28.30%-2.71%172.80%64.80%-53.35%-31.50%21.07%-8.33%

Correlation

The correlation between HBM.TO and ^TNX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2006 г.

0.13

The correlation between HBM.TO and ^TNX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с HBM.TO:
HBM.TO с FM.TOHBM.TO с TECK-B.TOHBM.TO с LUN.TOHBM.TO с ERO.TOHBM.TO с LAC.TOHBM.TO с COPR.TOHBM.TO с SPY
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

HBM.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM.TO
Ранг доходности на риск HBM.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBM.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBM.TO^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.38

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.65

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.56

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

1.23

+7.67

HBM.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBM.TO на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBM.TO и ^TNX

Максимальная просадка HBM.TO за все время составила -92.61%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -89.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM.TO и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBM.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.61%

-89.94%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-10.53%

-25.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.61%

-28.13%

-10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.23%

-28.13%

-34.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.01%

-83.97%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.43%

-6.90%

-26.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.61%

-44.63%

-15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.41%

5.15%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HBM.TO и ^TNX

Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) имеет более высокую волатильность в 20.30% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что HBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBM.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.30%

4.38%

+15.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.99%

11.80%

+38.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.07%

15.46%

+44.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.41%

32.06%

+20.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.53%

48.34%

+7.19%

Часто задаваемые вопросы

HBM.TO and ^TNX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBM.TO и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор