PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBM.TO с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HBM.TO с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности HBM.TO и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBM.TO и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBM.TO
Hudbay Minerals Inc.		12.15%134.08%60.29%6.88%-25.13%3.05%66.44%-16.44%-41.80%45.20%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		5.06%-13.14%28.45%-2.53%174.83%63.40%-53.02%-32.07%21.16%-7.94%
Разные валюты инструментов

HBM.TO торгуется в CAD, в то время как ^TNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TNX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBM.TO показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции HBM.TO превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 20.96% против 9.92% соответственно.

HBM.TO

1 день
4.87%
1 месяц
-16.41%
С начала года
12.15%
6 месяцев
42.60%
1 год
177.73%
3 года*
63.03%
5 лет*
27.66%
10 лет*
20.96%

^TNX

1 день
0.05%
1 месяц
8.43%
С начала года
5.06%
6 месяцев
4.89%
1 год
0.97%
3 года*
8.32%
5 лет*
23.30%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с HBM.TO:
HBM.TO с FM.TOHBM.TO с TECK-B.TOHBM.TO с LUN.TOHBM.TO с ERO.TOHBM.TO с LAC.TOHBM.TO с SPYHBM.TO с DPM.TO
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

HBM.TO vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM.TO
Ранг доходности на риск HBM.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBM.TO c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBM.TO^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.28

0.05

+3.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

0.21

+3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.02

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.02

-0.12

+5.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.24

-0.20

+18.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBM.TO vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBM.TO на текущий момент составляет 3.28, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM.TO и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBM.TO^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

0.05

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.07

-0.07

Корреляция

Корреляция между HBM.TO и ^TNX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HBM.TO и ^TNX

Максимальная просадка HBM.TO за все время составила -92.86%, что больше максимальной просадки ^TNX в -84.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM.TO и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBM.TO^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.86%

-93.78%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-13.99%

-21.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.48%

-31.74%

-30.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.01%

-84.57%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.93%

-46.17%

+25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.57%

-51.38%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

8.39%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HBM.TO и ^TNX

Hudbay Minerals Inc. (HBM.TO) имеет более высокую волатильность в 20.87% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что HBM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBM.TO^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.87%

6.30%

+14.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.63%

11.34%

+29.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.53%

19.20%

+35.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.68%

33.89%

+17.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.00%

48.45%

+7.55%