Сравнение HBFBX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HBFBX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBFBX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 3.41% | 9.90% | 4.81% | 7.62% | 3.83% | 8.07% | -2.98% | 9.71% | -0.07% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HBFBX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
HBFBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 5.81%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBFBX и BWBIX
HBFBX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
HBFBX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
HBFBX
BWBIX
Сравнение HBFBX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBFBX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.54 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.95 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.86 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 3.22 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBFBX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.54 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.14 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HBFBX и BWBIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBFBX и BWBIX
Дивидендная доходность HBFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 1.40% | 1.90% | 5.40% | 4.62% | 9.50% | 3.79% | 0.95% | 5.20% | 5.51% | 7.62% | 7.76% | 2.53% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HBFBX и BWBIX
Максимальная просадка HBFBX за все время составила -41.61%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBFBX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBFBX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.61% | -39.14% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -12.76% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.22% | -39.14% | +28.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -9.26% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -11.88% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 3.41% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBFBX и BWBIX
Текущая волатильность для Hennessy Balanced Fund (HBFBX) составляет 1.39%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что HBFBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBFBX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 5.39% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 11.38% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 19.94% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 21.19% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 23.31% | -15.18% |