Сравнение HBCP с NEM
HBCP (Home Bancorp, Inc.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. HBCP operates in Banks - Regional (Financial Services), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, HBCP returned 12.04%/yr vs 11.88%/yr for NEM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBCP и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBCP показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью -2.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HBCP имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции NEM немного отстают с 11.88%.
HBCP
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 9.35%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 21.12%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 31.24%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 12.04%
NEM
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -9.71%
- 6 месяцев
- -3.71%
- С начала года
- -2.39%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 34.05%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам HBCP и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBCP Home Bancorp, Inc. | 21.12% | 27.88% | 12.75% | 8.00% | -1.24% | 52.02% | -26.14% | 13.27% | -16.72% | 13.54% |
NEM Newmont Corporation | -2.39% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between HBCP and NEM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2008 г. | 0.06 |
The correlation between HBCP and NEM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HBCP:
$543.65M
NEM:
$103.60B
HBCP:
$5.93
NEM:
$7.15
HBCP:
11.68
NEM:
13.58
HBCP:
3.68
NEM:
0.35
HBCP:
2.64
NEM:
4.15
HBCP:
$205.81M
NEM:
$17.23B
HBCP:
$113.24M
NEM:
$8.97B
HBCP:
$45.87M
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBCP vs. NEM — Ранг доходности на риск
HBCP
NEM
Сравнение HBCP c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Home Bancorp, Inc. (HBCP) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBCP | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.16 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 5.23 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBCP и NEM
Максимальная просадка HBCP за все время составила -58.31%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBCP и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBCP | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.31% | -81.30% | +22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -29.39% | +17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.74% | -36.57% | +14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -62.40% | +27.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.31% | -62.40% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -26.14% | +24.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -41.35% | +31.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 12.13% | -7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBCP и NEM
Текущая волатильность для Home Bancorp, Inc. (HBCP) составляет 7.46%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что HBCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBCP | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 15.83% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 37.59% | -19.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 47.81% | -21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 38.13% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.83% | 35.71% | -1.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBCP и NEM
Дивидендная доходность HBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности NEM в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBCP Home Bancorp, Inc. | 1.76% | 1.97% | 2.19% | 2.38% | 2.32% | 2.19% | 3.14% | 2.14% | 2.01% | 1.27% | 1.06% | 1.15% |
NEM Newmont Corporation | 1.05% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBCP и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Home Bancorp, Inc. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HBCP and NEM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.83%) compared to HBCP (7.46%). In terms of maximum drawdown, HBCP dropped -58.31% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBCP и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор