PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBCP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBCP с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Home Bancorp, Inc. (HBCP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HBCP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Home Bancorp, Inc. (HBCP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBCP и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBCP
Home Bancorp, Inc.		7.40%27.88%12.75%8.00%-1.24%52.02%-26.14%13.27%-16.72%13.54%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, HBCP показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции HBCP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.29% против 18.99% соответственно.

HBCP

1 день
1.96%
1 месяц
2.08%
С начала года
7.40%
6 месяцев
15.18%
1 год
39.61%
3 года*
26.28%
5 лет*
13.57%
10 лет*
11.29%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Home Bancorp, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

HBCP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBCP
Ранг доходности на риск HBCP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBCP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBCP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBCP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBCP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBCP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBCP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Home Bancorp, Inc. (HBCP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBCPQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.07

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.66

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

2.00

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

7.32

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBCP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBCP на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBCP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBCPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.07

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.04

Корреляция

Корреляция между HBCP и QQQ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBCP и QQQ

Дивидендная доходность HBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBCP
Home Bancorp, Inc.		1.91%1.97%2.19%2.38%2.32%2.19%3.14%2.14%2.01%1.27%1.06%1.15%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HBCP и QQQ

Максимальная просадка HBCP за все время составила -58.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBCP и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HBCPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-82.97%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.62%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-35.12%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.31%

-35.12%

-23.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-7.86%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-32.99%

+23.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.44%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HBCP и QQQ

Home Bancorp, Inc. (HBCP) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.36% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBCPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.61%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

12.82%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.54%

22.70%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

22.38%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

22.25%

+11.63%