PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HBAR-USD с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.


HBAR-USD

1 день
0.30%
1 месяц
-17.44%
С начала года
-26.14%
6 месяцев
-36.26%
1 год
-50.71%
3 года*
20.01%
5 лет*
-16.92%
10 лет*

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.07%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBAR-USD и BRK-B


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HBAR-USD
HederaHashgraph
-26.14%-60.44%212.23%135.51%-87.44%812.76%211.49%-97.54%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%7.69%

Correlation

The correlation between HBAR-USD and BRK-B is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г.

0.14

The correlation between HBAR-USD and BRK-B shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HederaHashgraph

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

HBAR-USD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD
Ранг доходности на риск HBAR-USD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD: 6969
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAR-USD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HBAR-USDBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.01

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.02

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-0.05

-0.93

HBAR-USD vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и BRK-B

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HBAR-USDBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.58%

-53.86%

-43.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.39%

-9.42%

-63.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.29%

-14.95%

-64.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.79%

-26.58%

-66.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.50%

-9.36%

-75.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.51%

-11.07%

-63.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.80%

4.53%

+47.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и BRK-B

HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HBAR-USDBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.33%

3.95%

+12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.30%

10.78%

+32.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.06%

14.38%

+50.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.17%

17.12%

+68.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.57%

19.44%

+89.13%

Часто задаваемые вопросы


HBAR-USD and BRK-B have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор