PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAVLX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAVLX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAVLX и PAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund
-2.45%11.07%15.60%19.70%-14.98%24.90%14.46%32.84%-8.98%22.33%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции HAVLX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.05% против 19.12% соответственно.


HAVLX

1 день
1.54%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.88%
1 год
7.90%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.47%
10 лет*
12.05%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Large Cap Value Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Сравнение комиссий HAVLX и PAGRX

HAVLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.


Доходность на риск

HAVLX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAVLX
Ранг доходности на риск HAVLX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAVLX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVLX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAVLX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAVLXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.74

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.49

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.21

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

16.28

-13.39

HAVLX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAVLX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVLX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAVLXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.74

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.72

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между HAVLX и PAGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVLX и PAGRX

Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности PAGRX в 0.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAVLX
Harbor Large Cap Value Fund
21.85%21.82%14.78%4.06%5.13%3.33%3.46%0.88%2.84%3.57%4.41%5.74%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок HAVLX и PAGRX

Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и PAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


HAVLXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.26%

-55.87%

-22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-13.80%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-36.52%

+13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

-38.01%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-5.77%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-10.09%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.73%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HAVLX и PAGRX

Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.89%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAVLXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.77%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

13.91%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

25.69%

-10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

24.53%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

24.49%

-5.86%