Сравнение HAVLX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAVLX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | -2.45% | 11.07% | 15.60% | 19.70% | -14.98% | 24.90% | 14.46% | 32.84% | -8.98% | 22.33% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции HAVLX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.05% против 19.12% соответственно.
HAVLX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 12.05%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и PAGRX
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
HAVLX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
HAVLX
PAGRX
Сравнение HAVLX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAVLX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.74 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.49 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.21 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 16.28 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAVLX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.74 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между HAVLX и PAGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и PAGRX
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.85%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 21.85% | 21.82% | 14.78% | 4.06% | 5.13% | 3.33% | 3.46% | 0.88% | 2.84% | 3.57% | 4.41% | 5.74% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и PAGRX
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.26%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAVLX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.26% | -55.87% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -13.80% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -36.52% | +13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -38.01% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -5.77% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -10.09% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.73% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и PAGRX
Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.89%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAVLX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 6.77% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 13.91% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 25.69% | -10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 24.53% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 24.49% | -5.86% |