PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с SRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAUZ с SRS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) and SRS (ProShares UltraShort Real Estate) are both REIT funds - HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index while SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HAUZ returned 3.62%/yr vs -16.52%/yr for SRS. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. HAUZ charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for SRS.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и SRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у SRS с доходностью -14.05%. За последние 10 лет акции HAUZ превзошли акции SRS по среднегодовой доходности: 3.62% против -16.52% соответственно.

HAUZ

1 день
-1.44%
1 месяц
-4.21%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.65%
1 год
5.96%
3 года*
7.04%
5 лет*
-1.54%
10 лет*
3.62%

SRS

1 день
-0.27%
1 месяц
2.82%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-12.14%
1 год
-9.76%
3 года*
-12.75%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
-16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAUZ и SRS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-2.64%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		-14.05%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%

Correlation

The correlation between HAUZ and SRS is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

-0.49

The correlation between HAUZ and SRS shifts across timeframes, from -0.64 (5 years) to -0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAUZ и SRS

Секторы
HAUZ
SRS

Недвижимость

96.5%

-

Промышленность

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Финансовые услуги

0.3%
71.8%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Недвижимость

HAUZ
96.5%
SRS

-

Промышленность

HAUZ
1.3%
SRS

-

Коммуникационные услуги

HAUZ
1.2%
SRS

-

Потребительский циклический сектор

HAUZ
0.3%
SRS

-

Финансовые услуги

HAUZ
0.3%
SRS
71.8%

Коммунальные услуги

HAUZ
0.1%
SRS

-

Технологии

HAUZ
0.1%
SRS

-

Сырьевые материалы

HAUZ
0.1%
SRS

-

Здравоохранение

HAUZ
0.0%
SRS

-

Энергетика

HAUZ
0.0%
SRS

-

Потребительский защитный сектор

HAUZ
0.0%
SRS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

ProShares UltraShort Real Estate

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с SRS:
SRS с DRVSRS с REKSRS с SPYSRS с SPMOSRS с VNQSRS с ARCCSRS с DESK

Доходность на риск

HAUZ vs. SRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c SRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZSRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.36

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-0.36

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.48

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

-1.08

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. SRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SRS равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и SRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZSRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.36

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.41

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.50

+0.67

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и SRS

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки SRS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и SRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAUZSRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-99.96%

+60.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-20.53%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-51.56%

+33.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-51.56%

+17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-85.82%

+46.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-99.96%

+88.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-91.23%

+79.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

9.08%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и SRS

Текущая волатильность для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) составляет 4.73%, в то время как у ProShares UltraShort Real Estate (SRS) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAUZSRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

7.58%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

19.34%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

27.06%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

37.58%

-21.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

40.67%

-23.70%

Сравнение комиссий HAUZ и SRS

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SRS в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и SRS

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SRS в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.58%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate		3.67%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAUZ and SRS have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (7.58%) compared to HAUZ (4.73%). In terms of maximum drawdown, HAUZ dropped -39.51% vs SRS's -99.96%.

On 10-year performance, HAUZ leads with 3.62% vs -16.52% for SRS. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAUZ has performed better with a 3.62% return vs -16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.67% for SRS.

HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). They also come from different issuers: DWS and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for HAUZ and 0.95% for SRS.

HAUZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAUZ и SRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор