Сравнение HAUZ с SRS
HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) and SRS (ProShares UltraShort Real Estate) are both REIT funds - HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index while SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, HAUZ returned 3.38%/yr vs -16.17%/yr for SRS. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. HAUZ charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for SRS.
Доходность
Сравнение доходности HAUZ и SRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAUZ показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у SRS с доходностью -22.29%. За последние 10 лет акции HAUZ превзошли акции SRS по среднегодовой доходности: 3.38% против -16.17% соответственно.
HAUZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- -3.26%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 3.38%
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
Сравнение доходности по годам HAUZ и SRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -0.05% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -22.24% | 9.82% | -6.23% | 20.89% | -9.12% | 27.52% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
Correlation
The correlation between HAUZ and SRS is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | -0.48 |
The correlation between HAUZ and SRS shifts across timeframes, from -0.62 (5 years) to -0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAUZ vs. SRS — Ранг доходности на риск
HAUZ
SRS
Сравнение HAUZ c SRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAUZ | SRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.73 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -1.52 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAUZ и SRS
Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки SRS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и SRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAUZ | SRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.51% | -99.96% | +60.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -23.80% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -53.55% | +35.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.14% | -53.55% | +19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -86.41% | +46.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -99.96% | +90.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -91.26% | +79.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 11.37% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUZ и SRS
Текущая волатильность для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) составляет 3.71%, в то время как у ProShares UltraShort Real Estate (SRS) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAUZ | SRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 10.80% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 22.46% | -10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 28.80% | -14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 37.84% | -21.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 40.79% | -23.85% |
Сравнение комиссий HAUZ и SRS
HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SRS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUZ и SRS
Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности SRS в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 3.56% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAUZ and SRS have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRS has higher volatility (10.80%) compared to HAUZ (3.71%). In terms of maximum drawdown, HAUZ dropped -39.51% vs SRS's -99.96%.
On 10-year performance, HAUZ leads with 3.38% vs -16.17% for SRS. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HAUZ has performed better with a 3.38% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.
SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.56% for HAUZ.
HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). They also come from different issuers: DWS and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for HAUZ and 0.95% for SRS.
HAUZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAUZ и SRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор