PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAUZ с SRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и SRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у SRS с доходностью -19.56%. За последние 10 лет акции HAUZ превзошли акции SRS по среднегодовой доходности: 3.55% против -16.93% соответственно.


HAUZ

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-4.49%
1 год
1.08%
3 года*
7.77%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
3.55%

SRS

1 день
-2.78%
1 месяц
-1.86%
С начала года
-19.56%
6 месяцев
-20.11%
1 год
-12.62%
3 года*
-15.69%
5 лет*
-6.99%
10 лет*
-16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAUZ и SRS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
-4.40%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
-19.56%-1.45%-3.55%-18.78%54.68%-52.22%-33.05%-38.97%6.01%-18.03%

Correlation

The correlation between HAUZ and SRS is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

-0.48

The correlation between HAUZ and SRS shifts across timeframes, from -0.63 (5 years) to -0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers International Real Estate ETF

ProShares UltraShort Real Estate

Доходность на риск

HAUZ vs. SRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 99
Ранг коэф-та Мартина

SRS
Ранг доходности на риск SRS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c SRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HAUZSRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.95

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.57

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-1.25

+1.45

HAUZ vs. SRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа SRS равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и SRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и SRS

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки SRS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и SRS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HAUZSRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-99.96%

+60.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-22.21%

+8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-52.58%

+34.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.14%

-52.58%

+18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-86.12%

+46.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.33%

-99.96%

+86.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-91.23%

+79.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

10.14%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и SRS

Текущая волатильность для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) составляет 4.07%, в то время как у ProShares UltraShort Real Estate (SRS) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HAUZSRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

10.70%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

21.31%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

28.53%

-14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

37.74%

-21.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

40.77%

-23.82%

Сравнение комиссий HAUZ и SRS

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SRS в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и SRS

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности SRS в 3.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
3.72%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
3.92%3.61%6.06%4.49%0.30%0.00%0.19%1.80%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HAUZ and SRS have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRS has higher volatility (10.70%) compared to HAUZ (4.07%). In terms of maximum drawdown, HAUZ dropped -39.51% vs SRS's -99.96%.

On 10-year performance, HAUZ leads with 3.55% vs -16.93% for SRS. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAUZ has performed better with a 3.55% return vs -16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for SRS.

SRS has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 3.72% for HAUZ.

HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). They also come from different issuers: DWS and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for HAUZ and 0.95% for SRS.

HAUZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAUZ и SRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор