Сравнение HAUZ с SRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS).
HAUZ и SRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. SRS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAUZ и SRS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAUZ и SRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -1.42% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -22.24% | 9.82% | -6.23% | 20.89% | -9.12% | 27.52% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -3.53% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HAUZ показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у SRS с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции HAUZ превзошли акции SRS по среднегодовой доходности: 3.92% против -15.88% соответственно.
HAUZ
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.92%
SRS
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 13.57%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 1.08%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -15.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUZ и SRS
HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SRS в 0.95%.
Доходность на риск
HAUZ vs. SRS — Ранг доходности на риск
HAUZ
SRS
Сравнение HAUZ c SRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUZ | SRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.03 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.29 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.03 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 0.05 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUZ | SRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.03 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | -0.39 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.49 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между HAUZ и SRS составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUZ и SRS
Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SRS в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.52% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.27% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAUZ и SRS
Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки SRS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и SRS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAUZ | SRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.51% | -99.96% | +60.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -29.66% | +15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -50.15% | +15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -85.42% | +45.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -99.95% | +89.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -91.15% | +79.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 20.95% | -17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUZ и SRS
Текущая волатильность для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) составляет 6.62%, в то время как у ProShares UltraShort Real Estate (SRS) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAUZ | SRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 9.03% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 19.02% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 32.73% | -17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 37.52% | -21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 40.63% | -23.71% |