PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с RWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAUZ с RWX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) and RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) are both REIT funds - HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index while RWX tracks the Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAUZ returned 3.55%/yr vs 0.79%/yr for RWX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAUZ charges 0.10%/yr vs 0.59%/yr for RWX.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAUZ показывает доходность -4.40%, а RWX немного выше – -4.24%. За последние 10 лет акции HAUZ превзошли акции RWX по среднегодовой доходности: 3.55% против 0.79% соответственно.

HAUZ

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-4.49%
1 год
1.08%
3 года*
7.77%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
3.55%

RWX

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-3.90%
1 год
1.35%
3 года*
6.38%
5 лет*
-2.78%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAUZ и RWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-4.40%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-4.24%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%

Correlation

The correlation between HAUZ and RWX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.71

The correlation between HAUZ and RWX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с SCHHHAUZ с REETHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с VNQRWX с FIVARWX с XLRE

Доходность на риск

HAUZ vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAUZRWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.10

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.24

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.10

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

0.26

-0.06

HAUZ vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWX равному 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и RWX

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и RWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAUZRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-73.62%

+34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.58%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-19.05%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.14%

-35.91%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-43.37%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.33%

-15.55%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-20.28%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

5.16%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и RWX

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) имеют волатильность 4.07% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAUZRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.02%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

11.25%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

13.56%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

15.85%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.32%

+0.63%

Сравнение комиссий HAUZ и RWX

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и RWX

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности RWX в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		3.72%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		4.09%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HAUZ and RWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HAUZ has higher volatility (4.07%) compared to RWX (4.02%). In terms of maximum drawdown, HAUZ dropped -39.51% vs RWX's -73.62%.

On 10-year performance, HAUZ leads with 3.55% vs 0.79% for RWX. On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAUZ has performed better with a 3.55% return vs 0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for RWX.

RWX has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.72% for HAUZ.

HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while RWX tracks Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: DWS and State Street. Their fees differ too: 0.10% for HAUZ and 0.59% for RWX.

RWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAUZ и RWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор