PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с RWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAUZ с RWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).

HAUZ и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и RWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции HAUZ превзошли акции RWX по среднегодовой доходности: 3.92% против 0.75% соответственно.

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%

RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с FIVARWX с XLRERWX с VNQ

Сравнение комиссий HAUZ и RWX

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.

RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

HAUZ vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZRWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.02

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.47

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.09

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

4.61

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZRWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.06

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.03

+0.15

Корреляция

Корреляция между HAUZ и RWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и RWX

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности RWX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и RWX

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и RWX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAUZRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-73.62%

+34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.58%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-35.91%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-43.37%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-14.14%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-20.37%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.20%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и RWX

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAUZRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.93%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.58%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

14.14%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

15.69%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

16.42%

+0.50%