PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAUZ с DBEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).

HAUZ и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUZ и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-1.42%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции HAUZ уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 3.92% против 11.84% соответственно.

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с NUREHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQ

Сравнение комиссий HAUZ и DBEF

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBEF в 0.36%.

DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF

Доходность на риск

HAUZ vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZDBEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.38

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.95

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.92

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

8.42

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEF равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.38

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.94

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.75

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.53

-0.35

Корреляция

Корреляция между HAUZ и DBEF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и DBEF

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности DBEF в 5.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и DBEF

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и DBEF.

Загрузка...

Показатели просадок

HAUZDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-32.46%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.87%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-14.95%

-19.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-32.46%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-4.33%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-4.77%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.72%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и DBEF

Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAUZDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.97%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.46%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

16.60%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

13.63%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

15.82%

+1.10%