Сравнение HARD с ISCMF
HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds. HARD is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past 3 years, HARD returned 11.00%/yr vs 10.82%/yr for ISCMF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HARD charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности HARD и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 11.96%.
HARD
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 5.26%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.88%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 11.96%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HARD и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 5.26% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 11.96% | 19.65% | 3.13% | -2.67% |
Correlation
The correlation between HARD and ISCMF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HARD vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
HARD
ISCMF
Сравнение HARD c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HARD | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.84 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.66 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 6.41 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HARD и ISCMF
Максимальная просадка HARD за все время составила -20.81%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HARD | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.81% | -25.42% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.81% | -13.68% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -13.68% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.83% | -13.68% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -13.31% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 3.53% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и ISCMF
Текущая волатильность для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) составляет 5.43%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что HARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HARD | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 9.30% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 18.12% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.28% | 19.58% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 14.82% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 14.82% | +4.24% |
Сравнение комиссий HARD и ISCMF
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и ISCMF
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 3.04% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HARD and ISCMF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (9.30%) compared to HARD (5.43%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -20.81% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, HARD leads with 11.00% vs 10.82% for ISCMF. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HARD has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HARD has performed better with a 11.00% return vs 10.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
HARD has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.00% for ISCMF.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HARD и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор