Сравнение HARD с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
HARD и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HARD и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HARD и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 17.27% | 12.19% | 20.48% | -5.04% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
HARD
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HARD и HEQT
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
HARD vs. HEQT — Ранг доходности на риск
HARD
HEQT
Сравнение HARD c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.31 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.90 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.14 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 9.20 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.31 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HARD и HEQT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и HEQT
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.55% | 2.36% | 3.51% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок HARD и HEQT
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HARD | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -11.51% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -5.22% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -3.58% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -2.88% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.18% | 1.22% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и HEQT
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HARD | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.85% | 3.50% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 5.60% | +12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 8.45% | +15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 8.57% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.53% | 8.57% | +8.96% |