PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HARD с CERY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HARD с CERY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY).

HARD и CERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HARD и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HARD и CERY

2026 (YTD)20252024
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		17.27%12.19%14.09%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, HARD показывает доходность 17.27%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 22.00%.

HARD

1 день
-2.60%
1 месяц
4.10%
С начала года
17.27%
6 месяцев
15.46%
1 год
13.09%
3 года*
14.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с BILHARD с COMHARD с CCRV
Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=FCERY с IXC

Сравнение комиссий HARD и CERY

HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

HARD vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HARD c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HARDCERYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.92

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.52

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

3.17

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

10.88

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HARD vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HARD на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа CERY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HARD и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HARDCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.92

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.90

-1.07

Корреляция

Корреляция между HARD и CERY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HARD и CERY

Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности CERY в 4.09%

TTM202520242023
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.55%2.36%3.51%1.95%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HARD и CERY

Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и CERY.

Загрузка...

Показатели просадок

HARDCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-10.05%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-10.05%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-1.80%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-2.18%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

2.93%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HARD и CERY

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 11.85% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HARDCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.85%

6.64%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.14%

12.81%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

16.43%

+7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

14.65%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

14.65%

+2.88%