Сравнение HARD с CERY
HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. HARD is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, HARD returned 24.26% vs 44.30% for CERY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HARD charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности HARD и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HARD показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 29.88%.
HARD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 29.88%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 44.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HARD и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 14.81% | 12.19% | 14.09% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.88% | 15.68% | 3.92% |
Correlation
The correlation between HARD and CERY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between HARD and CERY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HARD vs. CERY — Ранг доходности на риск
HARD
CERY
Сравнение HARD c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HARD | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.51 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 6.38 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 20.66 | -16.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HARD | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.90 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 2.00 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок HARD и CERY
Максимальная просадка HARD за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HARD и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HARD | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -10.05% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -6.98% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.38% | -3.71% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -2.11% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 2.15% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HARD и CERY
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что HARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HARD | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 4.94% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | 13.29% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.47% | 15.37% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 14.71% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 14.71% | +4.38% |
Сравнение комиссий HARD и CERY
HARD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HARD и CERY
Дивидендная доходность HARD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности CERY в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.85% | 4.99% | 0.52% | 0.00% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.61% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
HARD and CERY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (8.11%) compared to CERY (4.94%). In terms of maximum drawdown, HARD dropped -13.51% vs CERY's -10.05%.
On 1-year performance, CERY leads with 44.30% vs 24.26% for HARD. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 44.30% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
CERY has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 2.61% for HARD.
They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.75% for HARD and 0.28% for CERY.
CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HARD и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор