Сравнение HAPS с HGER
HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPS returned 13.97%/yr vs 17.05%/yr for HGER. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности HAPS и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAPS показывает доходность 15.94%, а HGER немного ниже – 15.91%.
HAPS
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAPS и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 15.94% | 8.35% | 4.08% | 13.63% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 15.91% | 20.08% | 9.25% | -1.38% |
Correlation
The correlation between HAPS and HGER is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between HAPS and HGER shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAPS vs. HGER — Ранг доходности на риск
HAPS
HGER
Сравнение HAPS c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAPS | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.92 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 8.68 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAPS и HGER
Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAPS | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -23.31% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -14.04% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -14.04% | -13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.04% | +14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -7.68% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.10% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPS и HGER
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеют волатильность 4.05% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAPS | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.01% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 15.08% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 16.99% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 17.61% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 17.61% | +3.13% |
Сравнение комиссий HAPS и HGER
HAPS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPS и HGER
Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности HGER в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.49% | 0.57% | 0.72% | 0.42% | 0.00% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 6.11% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
HAPS and HGER have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAPS has higher volatility (4.05%) compared to HGER (4.01%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs HGER's -23.31%.
On 3-year performance, HGER leads with 17.05% vs 13.97% for HAPS. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 17.05% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.49% for HAPS.
HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while HGER is Commodities. HAPS tracks Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.68% for HGER.
HAPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAPS и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор