PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAPS с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HAPS и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAPS показывает доходность 15.94%, а HGER немного ниже – 15.91%.


HAPS

1 день
1.03%
1 месяц
5.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
13.47%
1 год
30.58%
3 года*
13.97%
5 лет*
10 лет*

HGER

1 день
-2.21%
1 месяц
-10.49%
С начала года
15.91%
6 месяцев
13.76%
1 год
26.85%
3 года*
17.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и HGER


2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF
15.94%8.35%4.08%13.63%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
15.91%20.08%9.25%-1.38%

Correlation

The correlation between HAPS and HGER is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.07

The correlation between HAPS and HGER shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

HAPS vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 6565
Ранг коэф-та Мартина

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HAPSHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.92

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

8.68

+1.71

HAPS vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAPS и HGER

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и HGER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HAPSHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-23.31%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-14.04%

+4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-14.04%

-13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.04%

+14.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-7.68%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.10%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и HGER

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеют волатильность 4.05% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HAPSHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.01%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

15.08%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

16.99%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

17.61%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

17.61%

+3.13%

Сравнение комиссий HAPS и HGER

HAPS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и HGER

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности HGER в 6.11%


ПозицияTTM2025202420232022
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF
0.49%0.57%0.72%0.42%0.00%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
6.11%7.09%3.28%7.24%0.64%

Часто задаваемые вопросы


HAPS and HGER have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPS has higher volatility (4.05%) compared to HGER (4.01%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 17.05% vs 13.97% for HAPS. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 17.05% return vs 13.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 0.49% for HAPS.

HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while HGER is Commodities. HAPS tracks Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.68% for HGER.

HAPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор