PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с SPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - HAPS tracks the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPS returned 11.58%/yr vs 14.42%/yr for SPSM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 15.28%.

HAPS

1 день
-1.19%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.18%
6 месяцев
10.07%
1 год
26.09%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и SPSM

2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		10.18%8.35%4.08%12.44%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%13.95%

Correlation

The correlation between HAPS and SPSM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.95

The correlation between HAPS and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и SPSM

Секторы
HAPS
SPSM

Финансовые услуги

17.7%
16.9%

Здравоохранение

17.7%
11.0%

Технологии

14.0%
15.5%

Промышленность

13.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
13.4%

Энергетика

7.2%
5.9%

Недвижимость

6.7%
7.7%

Сырьевые материалы

6.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Финансовые услуги

HAPS
17.7%
SPSM
16.9%

Здравоохранение

HAPS
17.7%
SPSM
11.0%

Технологии

HAPS
14.0%
SPSM
15.5%

Промышленность

HAPS
13.5%
SPSM
15.5%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.3%
SPSM
13.4%

Энергетика

HAPS
7.2%
SPSM
5.9%

Недвижимость

HAPS
6.7%
SPSM
7.7%

Сырьевые материалы

HAPS
6.6%
SPSM
5.1%

Коммуникационные услуги

HAPS
3.0%
SPSM
3.6%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.9%
SPSM
3.5%

Коммунальные услуги

HAPS
2.4%
SPSM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

HAPS vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.82

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.64

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.63

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

12.14

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок HAPS и SPSM

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-42.89%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.72%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-27.94%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.97%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-7.93%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.60%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и SPSM

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 4.32% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.44%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

11.64%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.47%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

21.43%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

22.99%

-2.16%

Сравнение комиссий HAPS и SPSM

HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и SPSM

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPSM в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HAPS and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.44%) compared to HAPS (4.32%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs SPSM's -42.89%.

On 3-year performance, SPSM leads with 14.42% vs 11.58% for HAPS. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPSM has performed better with a 14.42% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.51% for HAPS.

HAPS tracks Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.05% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор