PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAPS с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с OUSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - HAPS tracks the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross while OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPS returned 12.60%/yr vs 11.28%/yr for OUSM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 20.78%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 12.26%.

HAPS

1 день
0.72%
1 месяц
6.09%
6 месяцев
14.26%
С начала года
20.78%
1 год
31.92%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

OUSM

1 день
2.00%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
7.12%
С начала года
12.26%
1 год
14.23%
3 года*
11.28%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и OUSM

2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		20.78%8.35%4.08%13.63%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		12.26%2.17%13.45%12.52%

Correlation

The correlation between HAPS and OUSM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г.

0.86

The correlation between HAPS and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и OUSM

Секторы
HAPS
OUSM

Финансовые услуги

17.3%
20.4%

Технологии

16.8%
14.5%

Здравоохранение

16.1%
9.9%

Промышленность

14.7%
22.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
19.5%

Энергетика

7.2%
0.3%

Недвижимость

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.7%
1.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
3.8%

Финансовые услуги

HAPS
17.3%
OUSM
20.4%

Технологии

HAPS
16.8%
OUSM
14.5%

Здравоохранение

HAPS
16.1%
OUSM
9.9%

Промышленность

HAPS
14.7%
OUSM
22.2%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.4%
OUSM
19.5%

Энергетика

HAPS
7.2%
OUSM
0.3%

Недвижимость

HAPS
5.9%
OUSM

-

Сырьевые материалы

HAPS
5.7%
OUSM
1.3%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.7%
OUSM
4.6%

Коммуникационные услуги

HAPS
2.7%
OUSM
3.5%

Коммунальные услуги

HAPS
2.5%
OUSM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с RWJHAPS с SPYHAPS с GDIV
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с SCHGOUSM с VTI

Доходность на риск

HAPS vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPSOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.10

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.74

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.55

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

4.57

+6.31

HAPS vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAPS и OUSM

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-39.84%

+12.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.21%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-19.44%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-5.16%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.12%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и OUSM

Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 3.38%, в то время как у OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.60%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.46%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

13.05%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

16.29%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

18.87%

+1.74%

Сравнение комиссий HAPS и OUSM

HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и OUSM

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности OUSM в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.47%0.57%0.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.01%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%

Часто задаваемые вопросы

HAPS and OUSM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSM has higher volatility (3.60%) compared to HAPS (3.38%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs OUSM's -39.84%.

On 3-year performance, HAPS leads with 12.60% vs 11.28% for OUSM. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAPS has performed better with a 12.60% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.

OUSM has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.47% for HAPS.

HAPS tracks Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Harbor and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.48% for OUSM.

HAPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор