Сравнение HAPS с LSEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).
HAPS и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPS - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HAPS и LSEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAPS и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | -0.10% | 8.35% | 4.08% | 7.61% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 22.47% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HAPS показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.
HAPS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 22.47%
- 6 месяцев
- 23.09%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPS и LSEQ
HAPS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.
Доходность на риск
HAPS vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
HAPS
LSEQ
Сравнение HAPS c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPS | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.24 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.83 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.65 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 4.80 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPS | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.24 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.15 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между HAPS и LSEQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPS и LSEQ
Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности LSEQ в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.57% | 0.57% | 0.72% | 0.42% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.80% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAPS и LSEQ
Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и LSEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAPS | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -8.35% | -19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -7.40% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -1.04% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -3.33% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 4.08% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPS и LSEQ
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HAPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAPS | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.49% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 12.55% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 15.93% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 14.25% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 14.25% | +6.88% |