Сравнение HAPS с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
HAPS и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPS - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAPS и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAPS и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.76% | 8.35% | 4.08% | 12.44% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.93% | 12.68% | 12.22% | 15.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HAPS показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.93%.
HAPS
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPS и FYX
HAPS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
HAPS vs. FYX — Ранг доходности на риск
HAPS
FYX
Сравнение HAPS c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPS | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.43 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.08 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.47 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 10.11 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPS | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.43 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HAPS и FYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPS и FYX
Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.56% | 0.57% | 0.72% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок HAPS и FYX
Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAPS | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -61.80% | +34.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -7.67% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -3.10% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -10.97% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.39% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPS и FYX
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеют волатильность 6.33% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAPS | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 6.23% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 13.42% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 22.78% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 22.03% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 24.20% | -3.08% |