PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPS с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPS с FYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - HAPS tracks the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPS returned 12.56%/yr vs 21.34%/yr for FYX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности HAPS и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPS показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 20.20%.

HAPS

1 день
1.55%
1 месяц
0.75%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.54%
3 года*
12.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPS и FYX

2026 (YTD)202520242023
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		11.90%8.35%4.08%12.44%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		20.20%12.68%12.22%15.68%

Correlation

The correlation between HAPS and FYX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.95

The correlation between HAPS and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPS и FYX

Секторы
HAPS
FYX

Финансовые услуги

17.7%
17.5%

Здравоохранение

17.7%
14.3%

Технологии

14.0%
10.9%

Промышленность

13.5%
15.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.7%

Энергетика

7.2%
6.4%

Недвижимость

6.7%
8.4%

Сырьевые материалы

6.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.7%

Коммунальные услуги

2.4%
1.6%

Финансовые услуги

HAPS
17.7%
FYX
17.5%

Здравоохранение

HAPS
17.7%
FYX
14.3%

Технологии

HAPS
14.0%
FYX
10.9%

Промышленность

HAPS
13.5%
FYX
15.9%

Потребительский циклический сектор

HAPS
8.3%
FYX
11.7%

Энергетика

HAPS
7.2%
FYX
6.4%

Недвижимость

HAPS
6.7%
FYX
8.4%

Сырьевые материалы

HAPS
6.6%
FYX
4.5%

Коммуникационные услуги

HAPS
3.0%
FYX
3.1%

Потребительский защитный сектор

HAPS
2.9%
FYX
5.7%

Коммунальные услуги

HAPS
2.4%
FYX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с HAPS:
HAPS с HAPIHAPS с SIFIHAPS с IWMHAPS с VBKHAPS с SPYHAPS с RWJHAPS с GDIV
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

HAPS vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPS
Ранг доходности на риск HAPS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPS c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.58

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.64

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

6.24

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.64

20.12

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPS vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPS на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPS и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.58

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.20

Просадки

Сравнение просадок HAPS и FYX

Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-61.80%

+34.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-7.56%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-27.91%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-10.88%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.34%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPS и FYX

Текущая волатильность для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) составляет 4.40%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что HAPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.82%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

12.13%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

18.29%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

21.97%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

24.21%

-3.38%

Сравнение комиссий HAPS и FYX

HAPS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPS и FYX

Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FYX в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
HAPS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF		0.51%0.57%0.72%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HAPS and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYX has higher volatility (4.82%) compared to HAPS (4.40%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs FYX's -61.80%.

On 3-year performance, FYX leads with 21.34% vs 12.56% for HAPS. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HAPS has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FYX has performed better with a 21.34% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

FYX has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.51% for HAPS.

HAPS tracks Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: Harbor and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPS и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор