Сравнение HAPS с FGSM
HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier. HAPS is passively managed, while FGSM is actively managed. Over the past year, HAPS returned 28.54% vs 33.31% for FGSM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for FGSM.
Доходность
Сравнение доходности HAPS и FGSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAPS показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у FGSM с доходностью 15.03%.
HAPS
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGSM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAPS и FGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 11.90% | 8.35% | -0.69% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 15.03% | 21.33% | 0.24% |
Correlation
The correlation between HAPS and FGSM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between HAPS and FGSM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAPS vs. FGSM — Ранг доходности на риск
HAPS
FGSM
Сравнение HAPS c FGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPS | FGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.40 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 13.20 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPS | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.26 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.48 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок HAPS и FGSM
Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и FGSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAPS | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -17.72% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -9.84% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -2.21% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.53% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPS и FGSM
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что HAPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAPS | FGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.18% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 11.05% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 14.81% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 17.80% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 17.80% | +3.03% |
Сравнение комиссий HAPS и FGSM
HAPS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FGSM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPS и FGSM
Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FGSM в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.35% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.51% | 0.57% | 0.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
HAPS and FGSM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAPS has higher volatility (4.40%) compared to FGSM (4.18%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs FGSM's -17.72%.
On 1-year performance, FGSM leads with 33.31% vs 28.54% for HAPS. On fees, HAPS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FGSM has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGSM has performed better with a 33.31% return vs 28.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HAPS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
FGSM has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.51% for HAPS.
HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while FGSM is Global Equities. They also come from different issuers: Harbor and Frontier. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.90% for FGSM.
FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAPS и FGSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор