PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAPI с LSEQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).

HAPI и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HAPI и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAPI и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		-3.35%16.26%27.62%4.59%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		20.53%4.13%12.80%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 20.53%.

HAPI

1 день
2.69%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.63%
1 год
17.37%
3 года*
19.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
0.81%
1 месяц
-2.60%
С начала года
20.53%
6 месяцев
20.58%
1 год
17.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с QQQHAPI с FSELXHAPI с FXAIXHAPI с BDGSHAPI с CGDVHAPI с HAPS
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT

Сравнение комиссий HAPI и LSEQ

HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF

Доходность на риск

HAPI vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPILSEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.12

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.66

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.54

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

4.60

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPI vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPILSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.12

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.10

+0.29

Корреляция

Корреляция между HAPI и LSEQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и LSEQ

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности LSEQ в 1.83%

TTM2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.90%0.87%0.21%1.21%0.29%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.83%2.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAPI и LSEQ

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и LSEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HAPILSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-8.35%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-7.40%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-2.60%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.34%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.08%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и LSEQ

Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 4.82%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAPILSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.23%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.47%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

15.88%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

14.23%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

14.23%

+1.57%