PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с LSEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. HAPI is passively managed, while LSEQ is actively managed. Over the past year, HAPI returned 22.73% vs 25.44% for LSEQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HAPI charges 0.35%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 27.40%.

HAPI

1 день
-0.70%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.73%
3 года*
22.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
1.12%
1 месяц
4.34%
С начала года
27.40%
6 месяцев
26.84%
1 год
25.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPI и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		8.77%16.26%27.62%4.59%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		27.40%4.13%12.80%-1.20%

Correlation

The correlation between HAPI and LSEQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов HAPI и LSEQ

Секторы
HAPI
LSEQ

Технологии

31.8%
-10.9%

Коммуникационные услуги

16.0%
7.0%

Финансовые услуги

11.6%
1.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
17.3%

Промышленность

8.5%
6.5%

Здравоохранение

7.9%
14.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.2%

Энергетика

3.1%
15.0%

Коммунальные услуги

2.6%
3.1%

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%
27.3%

Технологии

HAPI
31.8%
LSEQ
-10.9%

Коммуникационные услуги

HAPI
16.0%
LSEQ
7.0%

Финансовые услуги

HAPI
11.6%
LSEQ
1.2%

Потребительский циклический сектор

HAPI
9.7%
LSEQ
17.3%

Промышленность

HAPI
8.5%
LSEQ
6.5%

Здравоохранение

HAPI
7.9%
LSEQ
14.7%

Потребительский защитный сектор

HAPI
5.8%
LSEQ
5.2%

Энергетика

HAPI
3.1%
LSEQ
15.0%

Коммунальные услуги

HAPI
2.6%
LSEQ
3.1%

Недвижимость

HAPI
1.5%
LSEQ

-

Сырьевые материалы

HAPI
1.4%
LSEQ
27.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с QAI

Доходность на риск

HAPI vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPILSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.70

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.38

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.45

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

9.40

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPI vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSEQ равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPILSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.70

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.19

+0.40

Просадки

Сравнение просадок HAPI и LSEQ

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPILSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-8.35%

-11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-7.40%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.66%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-3.23%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.78%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и LSEQ

Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 2.45%, в то время как у Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPILSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

5.48%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

12.75%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

15.09%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

14.32%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

14.32%

+1.28%

Сравнение комиссий HAPI и LSEQ

HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и LSEQ

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности LSEQ в 1.73%

ПозицияTTM2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.80%0.87%0.21%1.21%0.29%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.73%2.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAPI and LSEQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSEQ has higher volatility (5.48%) compared to HAPI (2.45%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 25.44% vs 22.73% for HAPI. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAPI has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 25.44% return vs 22.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.80% for HAPI.

HAPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 1.70% for LSEQ.

HAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор