PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAPI с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с BDGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. HAPI is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, HAPI returned 21.77%/yr vs 13.98%/yr for BDGS. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.

HAPI

1 день
-0.05%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
12.37%
С начала года
12.84%
1 год
20.85%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.93%

BDGS

1 день
-0.44%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.05%
С начала года
6.38%
1 год
11.83%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDGS

Bridges Capital Tactical ETF
$57.26K$38.39K$185.98K

HAPI

Harbor Corporate Culture ETF
$85.52K$62.13K$73.07K

Сравнение доходности по годам HAPI и BDGS

2026 (YTD)202520242023
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		12.84%16.26%27.62%17.47%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.38%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between HAPI and BDGS is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.74

The correlation between HAPI and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPI и BDGS

Секторы
HAPI
BDGS

Технологии

32.5%
38.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.1%

Финансовые услуги

11.8%
9.3%

Промышленность

9.5%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.2%

Здравоохранение

8.6%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
3.6%

Энергетика

2.9%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.3%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Технологии

HAPI
32.5%
BDGS
38.9%

Коммуникационные услуги

HAPI
14.5%
BDGS
15.1%

Финансовые услуги

HAPI
11.8%
BDGS
9.3%

Промышленность

HAPI
9.5%
BDGS
6.8%

Потребительский циклический сектор

HAPI
9.2%
BDGS
12.2%

Здравоохранение

HAPI
8.6%
BDGS
7.1%

Потребительский защитный сектор

HAPI
5.9%
BDGS
3.6%

Энергетика

HAPI
2.9%
BDGS
2.4%

Коммунальные услуги

HAPI
2.0%
BDGS
1.8%

Сырьевые материалы

HAPI
1.6%
BDGS
1.3%

Недвижимость

HAPI
1.5%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDVHAPI с AUSF
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

HAPI vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HAPI c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPIBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.64

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.54

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.49

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

10.59

0.00

HAPI vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAPI и BDGS

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPIBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-9.12%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-4.76%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-9.12%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.44%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-0.69%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.12%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и BDGS

Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) имеют волатильность 3.66% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPIBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.65%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

6.33%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

7.24%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

8.34%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

8.34%

+7.29%

Сравнение комиссий HAPI и BDGS

HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и BDGS

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.77%0.87%0.21%1.21%0.29%

Часто задаваемые вопросы

HAPI and BDGS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPI has higher volatility (3.66%) compared to BDGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, HAPI leads with 21.77% vs 13.98% for BDGS. On fees, HAPI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAPI has performed better with a 21.77% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

HAPI has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.52% for BDGS.

HAPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Harbor and Bridges. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.87% for BDGS.

HAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор