Сравнение HAPI с CGDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).
HAPI и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAPI - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность CIBC Human Capital Index. Фонд был запущен 12 окт. 2022 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HAPI и CGDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAPI и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | -3.35% | 16.26% | 27.62% | 30.29% | 6.17% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | -2.26% | 25.50% | 20.10% | 28.81% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -2.26%.
HAPI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAPI и CGDV
HAPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Доходность на риск
HAPI vs. CGDV — Ранг доходности на риск
HAPI
CGDV
Сравнение HAPI c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAPI | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.83 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.01 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 8.64 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAPI | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.04 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между HAPI и CGDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и CGDV
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности CGDV в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.90% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.34% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок HAPI и CGDV
Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и CGDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAPI | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -21.82% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -10.91% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -7.15% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -3.72% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.54% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и CGDV
Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 4.82%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAPI | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.60% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 9.27% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 16.77% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.62% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.62% | +0.18% |