Сравнение HAPI с FSELX
HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, HAPI returned 21.77%/yr vs 57.09%/yr for FSELX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.
Доходность
Сравнение доходности HAPI и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAPI показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 59.70%.
HAPI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 12.37%
- С начала года
- 12.84%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.93%
FSELX
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 59.70%
- 1 год
- 97.16%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 39.53%
- 10 лет*
- 35.93%
- Всё время*
- 16.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $85.52K | $62.13K | $73.07K |
Сравнение доходности по годам HAPI и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 12.84% | 16.26% | 27.62% | 30.29% | 10.38% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 59.70% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | 15.39% |
Correlation
The correlation between HAPI and FSELX is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between HAPI and FSELX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAPI vs. FSELX — Ранг доходности на риск
HAPI
FSELX
Сравнение HAPI c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAPI | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.52 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 14.11 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAPI и FSELX
Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAPI | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.46% | -82.54% | +63.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -26.87% | +18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.46% | -36.31% | +16.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -15.56% | +15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -28.63% | +26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 6.69% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPI и FSELX
Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAPI | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 16.42% | -12.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 34.67% | -25.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 41.03% | -28.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 40.49% | -24.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 35.89% | -20.26% |
Сравнение комиссий HAPI и FSELX
HAPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPI и FSELX
Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FSELX в 10.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.26% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
HAPI Harbor Corporate Culture ETF | 0.77% | 0.87% | 0.21% | 1.21% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAPI and FSELX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSELX has higher volatility (16.42%) compared to HAPI (3.66%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs FSELX's -82.54%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAPI и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор