PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) Коэффициент Шарпа: 0.97

Коэффициент Шарпа HAPI равен 0.97, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.97 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа HAPI

Ранг коэффициента Шарпа HAPI: 56.056
Средне

HAPI опережает 56.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция HAPI на рынке

График показывает коэффициент Шарпа HAPI относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.46 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.46 до 1.39
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.39 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.76+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.94 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Harbor Corporate Culture ETF с другими ETF в категории Large Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность HAPI с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
SAMTStrategas Macro Thematic Opportunities ETF2.01
THLVTHOR Equal Weight Low Volatility ETF1.79
BLCRBlackrock Large Cap Core ETF1.64
WLTGWealthTrust DBS Long Term Growth ETF1.53
QMARFT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March1.43
FTIFFirst Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF1.42
FTAGFirst Trust Indxx Global Agriculture ETF1.39
PSCXPacer Swan SOS Conservative (December) ETF1.37
QJUNFT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June1.30
GRNYFundstrat Granny Shots US Large Cap ETF1.28
HAPIHarbor Corporate Culture ETF0.97

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа HAPI во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда HAPI стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore HAPI risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

HAPI Sortino Ratio