PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAPI с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - HAPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CIBC Human Capital Index, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPI returned 22.05%/yr vs 22.75%/yr for FXAIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAPI показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%.

HAPI

1 день
-0.70%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.40%
1 год
22.73%
3 года*
22.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAPI и FXAIX

2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		8.77%16.26%27.62%30.29%6.17%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.71%17.84%25.01%26.29%5.02%

Correlation

The correlation between HAPI and FXAIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.96

The correlation between HAPI and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с FSELXHAPI с BDGSHAPI с QQQHAPI с CGDVHAPI с AUSF
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

HAPI vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAPI c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPIFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.52

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.42

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.36

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

15.70

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAPI vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPIFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.52

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.82

+0.77

Просадки

Сравнение просадок HAPI и FXAIX

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPIFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-33.79%

+14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.89%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-18.76%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

0.00%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-3.79%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.90%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и FXAIX

Текущая волатильность для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) составляет 2.45%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что HAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPIFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.83%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

8.97%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

11.86%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

16.91%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

18.07%

-2.47%

Сравнение комиссий HAPI и FXAIX

HAPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и FXAIX

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.80%0.87%0.21%1.21%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HAPI and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXAIX has higher volatility (2.83%) compared to HAPI (2.45%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор