PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HAPI с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAPI с EQL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HAPI (Harbor Corporate Culture ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - HAPI tracks the CIBC Human Capital Index while EQL tracks the NYSE Equal Sector Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HAPI returned 21.77%/yr vs 15.88%/yr for EQL. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. HAPI charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности HAPI и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAPI показывает доходность 12.84%, а EQL немного ниже – 12.36%.

HAPI

1 день
-0.05%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
12.37%
С начала года
12.84%
1 год
20.85%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.93%

EQL

1 день
-0.25%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
7.31%
С начала года
12.36%
1 год
19.04%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.45%
Всё время*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQL

ALPS Equal Sector Weight ETF
$3.29M$2.86M$2.72M

HAPI

Harbor Corporate Culture ETF
$85.52K$62.13K$73.07K

Сравнение доходности по годам HAPI и EQL

2026 (YTD)2025202420232022
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		12.84%16.26%27.62%30.29%10.38%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		12.36%13.09%16.44%16.87%9.39%

Correlation

The correlation between HAPI and EQL is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.85

The correlation between HAPI and EQL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HAPI и EQL

Секторы
HAPI
EQL

Технологии

32.5%
10.2%

Коммуникационные услуги

14.5%
8.9%

Финансовые услуги

11.8%
9.1%

Промышленность

9.5%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.6%

Здравоохранение

8.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%
8.8%

Энергетика

2.9%
8.7%

Коммунальные услуги

2.0%
9.4%

Сырьевые материалы

1.6%
8.0%

Недвижимость

1.5%
8.7%

Технологии

HAPI
32.5%
EQL
10.2%

Коммуникационные услуги

HAPI
14.5%
EQL
8.9%

Финансовые услуги

HAPI
11.8%
EQL
9.1%

Промышленность

HAPI
9.5%
EQL
9.3%

Потребительский циклический сектор

HAPI
9.2%
EQL
9.6%

Здравоохранение

HAPI
8.6%
EQL
9.4%

Потребительский защитный сектор

HAPI
5.9%
EQL
8.8%

Энергетика

HAPI
2.9%
EQL
8.7%

Коммунальные услуги

HAPI
2.0%
EQL
9.4%

Сырьевые материалы

HAPI
1.6%
EQL
8.0%

Недвижимость

HAPI
1.5%
EQL
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с HAPI:
HAPI с SPYHAPI с HAPSHAPI с BDGSHAPI с FSELXHAPI с FXAIXHAPI с QQQHAPI с CGDV
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с VOOEQL с SPYEQL с ^SPXEWEQL с MOODEQL с VDCEQL с voo

Доходность на риск

HAPI vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HAPI
Ранг доходности на риск HAPI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAPI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HAPI c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPIEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.03

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.83

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.09

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

12.10

-1.51

HAPI vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAPI на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAPI и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAPI и EQL

Максимальная просадка HAPI за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPI и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPIEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-35.65%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-6.19%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-15.07%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.25%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-3.23%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.58%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HAPI и EQL

Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что HAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPIEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.41%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

7.12%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

9.43%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

14.52%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

16.49%

-0.86%

Сравнение комиссий HAPI и EQL

HAPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EQL в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAPI и EQL

Дивидендная доходность HAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности EQL в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.33%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
HAPI
Harbor Corporate Culture ETF		0.77%0.87%0.21%1.21%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAPI and EQL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAPI has higher volatility (3.66%) compared to EQL (2.41%). In terms of maximum drawdown, HAPI dropped -19.46% vs EQL's -35.65%.

On 3-year performance, HAPI leads with 21.77% vs 15.88% for EQL. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HAPI has performed better with a 21.77% return vs 15.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for HAPI.

EQL has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.77% for HAPI.

HAPI tracks CIBC Human Capital Index, while EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index. They also come from different issuers: Harbor and SS&C. Their fees differ too: 0.35% for HAPI and 0.27% for EQL.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAPI и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор