Сравнение HAP с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
HAP и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAP и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 12.74% против 5.87% соответственно.
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и XOP
HAP берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
HAP vs. XOP — Ранг доходности на риск
HAP
XOP
Сравнение HAP c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.05 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.48 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.21 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.51 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 4.90 | +13.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.05 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.15 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.07 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между HAP и XOP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и XOP
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и XOP
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -90.27% | +39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -23.81% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -34.98% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -82.61% | +38.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -35.01% | +32.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -42.64% | +30.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 7.33% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и XOP
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.40%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.36% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 19.57% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 33.73% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 34.12% | -15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 40.29% | -20.48% |