PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с USNG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. HAP is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, HAP returned 34.90% vs 47.43% for USNG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HAP charges 0.42%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности HAP и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAP показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 36.17%.

HAP

1 день
-1.66%
1 месяц
-5.29%
С начала года
13.98%
6 месяцев
13.40%
1 год
34.90%
3 года*
16.55%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.59%

USNG

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.64%
С начала года
36.17%
6 месяцев
36.35%
1 год
47.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и USNG

2026 (YTD)2025
HAP
VanEck Natural Resources ETF		13.98%22.33%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		36.17%10.51%

Correlation

The correlation between HAP and USNG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.43

Сравнение распределения секторов HAP и USNG

Секторы
HAP
USNG

Сырьевые материалы

38.6%
1.4%

Энергетика

30.7%
79.2%

Промышленность

10.1%
12.8%

Коммунальные услуги

9.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Технологии

1.4%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Сырьевые материалы

HAP
38.6%
USNG
1.4%

Энергетика

HAP
30.7%
USNG
79.2%

Промышленность

HAP
10.1%
USNG
12.8%

Коммунальные услуги

HAP
9.3%
USNG
4.7%

Потребительский защитный сектор

HAP
6.4%
USNG

-

Здравоохранение

HAP
2.8%
USNG

-

Технологии

HAP
1.4%
USNG

-

Недвижимость

HAP
0.4%
USNG

-

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
USNG

-

Коммуникационные услуги

HAP

-

USNG

-

Финансовые услуги

HAP

-

USNG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с INFRUSNG с XLEUSNG с BITYUSNG с GAMR

Доходность на риск

HAP vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HAPUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.86

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.85

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

6.99

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

21.05

-6.43

HAP vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNG равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HAP и USNG

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-6.82%

-44.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-6.82%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-0.64%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-1.52%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.26%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и USNG

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.25%, в то время как у Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.29%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.47%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

16.68%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

16.61%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

16.61%

+3.08%

Сравнение комиссий HAP и USNG

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и USNG

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности USNG в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.99%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.09%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and USNG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.29%) compared to HAP (5.25%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.99% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, USNG leads with 47.43% vs 34.90% for HAP. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 47.43% return vs 34.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

HAP has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.09% for USNG.

They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор