PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с REMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAP с REMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

HAP и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAP и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAP и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		20.42%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAP показывает доходность 20.42%, а REMX немного ниже – 19.76%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 12.74% против 10.31% соответственно.

HAP

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.67%
С начала года
20.42%
6 месяцев
29.48%
1 год
48.22%
3 года*
16.81%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.74%

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с SPYHAP с DGROHAP с QQQHAP с MOAT
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE

Сравнение комиссий HAP и REMX

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
HAP
VanEck Natural Resources ETF

Доходность на риск

HAP vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.67

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

3.10

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

5.48

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.71

16.18

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.13

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.28

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.10

+0.36

Корреляция

Корреляция между HAP и REMX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и REMX

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности REMX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.88%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Просадки

Сравнение просадок HAP и REMX

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и REMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAPREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-90.20%

+39.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-23.35%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-73.34%

+47.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-73.34%

+29.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-59.46%

+56.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-67.01%

+54.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

7.92%

-5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и REMX

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.40%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAPREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

15.48%

-10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

37.90%

-25.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

48.17%

-29.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

39.75%

-21.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

36.60%

-16.79%