Сравнение HAP с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
HAP и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HAP и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%. За последние 10 лет акции HAP превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 12.74% против -0.78% соответственно.
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и PXJ
HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
HAP vs. PXJ — Ранг доходности на риск
HAP
PXJ
Сравнение HAP c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.79 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.25 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.34 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.64 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 9.50 | +9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.79 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.02 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.05 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между HAP и PXJ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и PXJ
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и PXJ
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -94.82% | +44.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -24.32% | +10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -40.03% | +14.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -87.72% | +43.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -68.12% | +65.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -55.59% | +43.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 6.75% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и PXJ
Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 5.40%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.26% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 19.12% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.95% | 34.76% | -15.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 35.21% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 39.60% | -19.79% |