PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAP с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAP с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAP (VanEck Natural Resources ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HAP returned 11.51%/yr vs 17.52%/yr for PAVE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAP charges 0.42%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности HAP и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAP показывает доходность 21.52%, а PAVE немного ниже – 20.55%.

HAP

1 день
0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
21.52%
6 месяцев
23.43%
1 год
47.01%
3 года*
19.18%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.82%

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAP и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.52%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%15.72%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between HAP and PAVE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.73

Over the past year, the correlation between HAP and PAVE has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HAP и PAVE

Секторы
HAP
PAVE

Сырьевые материалы

36.7%
20.3%

Энергетика

32.3%
0.2%

Промышленность

10.2%
74.8%

Коммунальные услуги

9.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
0.3%

Здравоохранение

2.8%

-

Технологии

0.9%
1.1%

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Сырьевые материалы

HAP
36.7%
PAVE
20.3%

Энергетика

HAP
32.3%
PAVE
0.2%

Промышленность

HAP
10.2%
PAVE
74.8%

Коммунальные услуги

HAP
9.8%
PAVE
3.2%

Потребительский защитный сектор

HAP
6.5%
PAVE
0.3%

Здравоохранение

HAP
2.8%
PAVE

-

Технологии

HAP
0.9%
PAVE
1.1%

Недвижимость

HAP
0.4%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

HAP
0.2%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

HAP

-

PAVE

-

Финансовые услуги

HAP

-

PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Natural Resources ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

HAP vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAP c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAPPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.02

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
2.86

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.34

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.69

3.19

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.18

11.72

+11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAP vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAP на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAP и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAPPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.02

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.81

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.68

-0.42

Просадки

Сравнение просадок HAP и PAVE

Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAPPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.73%

-44.08%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-11.91%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-26.23%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-26.23%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.27%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-6.24%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.24%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HAP и PAVE

Текущая волатильность для VanEck Natural Resources ETF (HAP) составляет 4.27%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAPPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.10%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

15.18%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

18.80%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

21.60%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

24.38%

-4.65%

Сравнение комиссий HAP и PAVE

HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAP и PAVE

Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HAP and PAVE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.10%) compared to HAP (4.27%). In terms of maximum drawdown, HAP dropped -50.73% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.52% vs 11.51% for HAP. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.52% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

HAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.76% for PAVE.

HAP is categorized as Energy Equities, while PAVE is Utilities Equities. HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.47% for PAVE.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAP и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор